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卡里姆·阿巴迪尔。;安德烈·卢卡斯

近似积分非高斯模型的最小均方误差和最大功率的比较。 （英语） Zbl 1337.62239号

《经济学杂志》。 119，第1号，45-71（2004年）.
摘要：我们研究了近似积分、可能非正态的自回归模型的拟似然最优选择。结果表明，两个最自然的候选标准，最小均方误差（MSE）和单位根零点的最大功率，产生了不同的最佳拟似然数。在这两种情况下，最优拟似然的函数规格是相同的：它是真似然和高斯拟似然组合。即使前者已知，也需要后者。然而，最佳相对权重取决于所选标准，并且存在显著差异。自始至终，我们的结果都建立在精确极限分布理论的基础上。我们导出了Ornstein-Uhlenbeck过程最小充分泛函的联合密度的一个新的显式表达式，该表达式在其他领域也有应用，并且我们刻画了它的参数极值行为。利用这些结果，我们导出了统计的渐近幂函数，它弱收敛于这些充分泛函的组合。最后，我们从数值上评估了我们的计算效率公式，然后通过模拟说明了我们的结果如何扩展到有限样本，以及它们对高斯拟似然分量的重要性意味着什么。

引用于5文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

单位根检验;最优非高斯拟似然;精确极限分布理论;超几何函数;Ornstein-Uhlenbeck过程的充分泛函

软件：

公牛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.M.Abadir}和\textit{A.Lucas}，J.Econom。119，第1号，45--71（2004；Zbl 1337.62239）
全文： 内政部

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