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Ole F.克里斯滕森。;加雷思·罗伯茨。;杰弗里·罗森塔尔。

本地Metropolis-Hastings算法瞬态阶段的缩放限制。 （英语） Zbl 1075.65012号

J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 统计方法。 67，第2期，253-268（2005）.
摘要：作者在初始瞬态阶段考虑了高维Metropolis和Langevin算法。在平稳性方面，这些算法已经被很好地理解，并且现在已经知道如何缩放它们的提议分布方差。对于随机遍历Metropolis算法，在瞬态阶段的收敛是极有规律的，以至于算法的样本路径实际上类似于确定性轨迹。相比之下，方差缩放为平稳最优的Langevin算法表现得相当不稳定。我们给出了弱收敛结果，解释了这些类型的行为，并基于我们的理论对实现提供了实际指导。

引用于33文件

理学硕士：

65立方厘米40 马尔可夫链的数值分析或方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
62D05型 抽样理论、抽样调查

关键词：

取样;数值示例;马尔可夫链蒙特卡罗方法;Metropolis Hastings算法;瞬态相位;随机遍历Metropolis算法;朗之万算法;弱收敛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.F.Christensen}等人，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 统计方法。67，第2号，253--268（2005；Zbl 1075.65012）
全文： 内政部

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