马林·阿道夫森;杰斯珀·林德;马蒂亚斯·维拉尼 DSGE模型的贝叶斯分析：一些评论。 （英语） Zbl 1193.62181号 经济。版次。 26，编号2-4，173-185（2007）. 摘要：南非和F.肖尔菲德[同上，113-172（2007年；Zbl 1112.62015年)]对动态随机一般均衡（DSGE）模型中贝叶斯推理的主要元素进行了极好的综述。基于本文明确阐述的原因，贝叶斯方法在DSGE分析中发挥着非常自然的作用，过去几年该领域大量的实证应用确实有力地证明了贝叶斯范式的吸引力。我们预计，他们的论文将成为有兴趣学习贝叶斯技术分析DSGE模型的应用经济学家的自然起点，因此，该论文可能会对估计DSGE模型所采用的最佳实践产生重大影响。出于充分的理由，作者选择了一个风格化的六方程模型来介绍该方法。在此，我们将使用Adolfson等人（2005年）的大规模模型，即ALLV，来说明一些我们发现随着模型规模的增加而特别重要的计量经济学问题。ALLV模型是Christiano等人（2005）封闭经济模型的开放经济扩展。它由25个对数线性方程组成，可以用60个状态变量的状态空间表示，其中许多是未观察到的。使用15个未经滤波的观测时间序列估计51个结构参数。与An和Schorfheide模型相比，另一个复杂因素是测量方程中的一些系数是结构参数的非线性函数。该模型目前是瑞典中央银行（Sveriges Riksbank）政策分析的主要工具，许多其他政策机构正在开发类似的模型，这证明了该模型的实用性。此处考虑的版本是根据1980年第1季度至2002年第4季度期间的欧元区数据估算的。我们参考ALLV了解详细信息。 引用于4文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62英尺15英寸 贝叶斯推断 62第20页 统计学在经济学中的应用 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 关键词：MCMC公司;边际似然 引文：兹比尔1112.62015 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Adolfson}等人，《经济》。版本26，编号2--4，173-185（2007；Zbl 1193.62181） 全文： 内政部 参考文献： [1] 内政部：10.2307/2684568·电话：10.2307/2684568 [2] Chib S.，《Neerlandica统计》，第13页，第339页–（2005年） [3] 内政部：10.1016/0304-4076（89）90030-4·Zbl 0668.62080号 ·doi:10.1016/0304-4076（89）90030-4 [4] DOI:10.1214/aos/1176325750·Zbl 0829.62080号 ·doi:10.1214/aos/1176325750 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。