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Sun，Yutec公司;石原、Masakazu

用于动态结构需求估计的计算效率高的不动点方法。 （英语） Zbl 1452.62962号

《经济学杂志》。 208，编号2，563-584（2019）.
摘要：本文提出了一种利用产品面板数据估算动态结构需求的高效计算方法。传统的GMM方法依赖于两个嵌套不动点（NFP）算法，每个算法都由J.锈蚀[《计量经济学》55，999–1033（1987；Zbl 0624.90034号)]和S.Berry公司等【《计量经济学》63，第4期，841-890（1995；Zbl 0836.90057号)]. 我们将GMM转化为一种准贝叶斯（拉普拉斯型）估计，并开发了一种新的MCMC方法，有效地解决了不动点问题。我们的方法不需要比GMM更强大的假设，因此可以避免错误指定模型的偏差。在蒙特卡罗分析中，新方法优于NFP和MPEC，尤其是在大规模估计中。

MSC公司：

第62页第20页 统计学在经济学中的应用
2015年1月62日 贝叶斯推断
91B42型 消费者行为、需求理论

关键词：

嵌套不动点;BLP公司;动态;MCMC公司;随机系数logit

引文：

Zbl 0624.90034号;Zbl 0836.90057号

软件：

化学需氧量;针织衫;ColPack系列;ADOL-C公司;nwSpGr公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Sun}和\textit{M.Ishihara}，J.Econom。208，编号2，563--584（2019；Zbl 1452.62962）
全文： 内政部 链接

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