盖瓦里亚，S.J。 通过PDTM实现ML-payoff功能的BSM模型。 （英语） Zbl 1431.91433号 亚欧数学杂志。 13，第1号，文章ID 2050024，6页（2020年）. 摘要：本文通过“投影微分变换法”（PDTM）对修正对数收益（ML收益）函数\（\max\｛S\ln（\frac｛S｝｛K｝），0\｝\）的Black-Scholes-Merton（BSM）欧洲期权定价公式进行了估值。ML-payoff函数与信息论中的熵函数密切相关。事实证明，目前的BSM配方非常接近于著名的普通香草配方。 引用于1文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65M99型 偏微分方程、初值和含时初边值问题的数值方法 91克20 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：BSM期权定价公式；投影微分变换法；ML-payoff函数；普通香草选项 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.J.Ghevariya}，亚欧数学杂志。13，第1号，文章ID 2050024，6 p.（2020；Zbl 1431.91433） 全文： 内政部 参考文献： [1] Dedania，H.V.和Ghevariya，S.J.，修正对数加权函数的期权定价公式，国际数学杂志。软计算。3（2）（2013）129-140。 [2] Dedania，H.V.和Ghevariya，S.J.，分数多项式支付函数的期权定价公式，《国际纯粹应用》。数学。科学6（1）（2013）43-48。 [3] Dedania，H.V.和Ghevariya，S.J.，各种BSM公式的图形解释，全球J.Pure Appl。数学13（9）（2017）6107-6112。 [4] Edeki，S.O.、Ugberbor，O.O.和Owoloko，E.A.，《Black-Scholes定价模型通过预测微分变换法进行欧洲期权估值的分析解决方案》，Entropy17（2015）7510-7521。 [5] Fadugba，S.E.和Nwozo，C.R.，通过快速傅里叶变换和改进的梅林变换评估欧洲看涨期权，J.Math。财务6（2016）338-359。 [6] Ghevariya，S.J.，通过概率方法的BSM期权定价公式，数学。今天32（2017）31-34。 [7] S.J.Ghevariya，BSM带梅林变换的ML-payoff函数的欧洲看跌期权定价公式，国际数学杂志。申请。，出现。 [8] Haug，E.G.，《期权定价公式完整指南》（McGraw-Hill，2007年）。 [9] Panini，R.和Srivastav，R.P.，梅林变换期权定价，数学。计算。模型40（2004）43-56·兹比尔1112.91037 [10] Wilmott，P.、Howison，S.和Dewynne，J.，《金融衍生品数学》（剑桥大学出版社，2002年）·Zbl 0842.90008号 [11] Wilmott，P.，Paul Wilmott关于定量金融（John Wiley&Sons，2006）·Zbl 1127.91002号 [12] 周建康，《微分变换及其在电路中的应用》（华中大学出版社，武汉，1986）。 [13] Ziane，D.和Cherif，M.H.，分数阶微分方程的变分迭代变换方法，J。Interdiscip。数学21（1）（2018）185-199。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。