马克·布罗迪;Deniz M.奇切克。;阿萨夫泽维 多维随机近似：自适应算法和应用。 （英语） Zbl 1322.90053号 ACM事务处理。模型。计算。模拟。 24，第1号，第6条，28页（2014年）. MSC公司： 90立方厘米 随机规划 62L20型 随机近似 68周25 近似算法 90 C59 数学规划中的近似方法和启发式 关键词：基弗·沃福威茨;罗宾斯·蒙罗;随机近似;自适应算法;数值示例;同时扰动随机逼近 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Broadie}等人，《美国医学杂志》。模型。计算。模拟。24，第1号，第6条，28页（2014年；Zbl 1322.90053） 全文： 内政部 参考文献： [1] S.N.阿卜杜勒哈米德。1973.随机近似中的观测值转换。统计年鉴1（1973），1158-1174·Zbl 0303.62065号 ·doi:10.1214/aos/1176342564 [2] S.安德拉德ó；蒂尔。1995年，一种具有可变边界的随机近似算法。运筹学43，6（1995），1037-1048·Zbl 0852.90115号 [3] S.安德拉德ó；蒂尔。1996年，一种缩放随机近似算法。管理科学42，4（1996），475–498·Zbl 0885.93058号 [4] S.Asmussen和P.W.Glynn。2007年，随机模拟。纽约施普林格-弗拉格·Zbl 1126.65001号 [5] A.Benveniste，M.Mé；tivier和P.Priouret。1990年。自适应算法和随机近似。Springer-Verlag，纽约-柏林-海德堡。 [6] J.R.布鲁姆。1954.多维随机近似方法。《数理统计年鉴》25，4（1954），737-744·Zbl 0056.38305号 ·doi:10.1214/aoms/1177728659 [7] M.Broadie、M.Chernov和M.Johannes。2009年a。了解索引选项返回。《金融研究评论》22，11（2009），4493–4529·doi:10.1093/rfs/hhp032 [8] M.Broadie、D.M.Cicek和A.Zeevi。2009年b。Kiefer-Wolfowitz随机近似算法的自适应多维版本。2009年冬季模拟会议论文集，德克萨斯州奥斯汀，M.D.Rossetti，R.R.Hill，B.Johansson，A.Dunkin和R.G.Ingalls（编辑）·兹比尔1252.90057 ·doi:10.1109/WSC.2009.5429708 [9] M.Broadie、D.M.Cicek和A.Zeevi。2011.Kiefer-Wolfowitz随机近似算法的一般界限和有限时间改进。运筹学59，5（2011），1211-1224·Zbl 1252.90057号 ·doi:10.1287/opre.1110.0970 [10] S.L.Brumelle和J.I.McGill。1993年。具有多个嵌套票价等级的航空公司座位分配。《运筹学》41（1993），127–136·Zbl 0775.90148号 ·doi:10.1287/opre.41.127 [11] V.杜帕克。1957.O Kiefer-Wolfowitzově；大约č；ní；方法ěČ；asopis pro Pě；炉子á；ní；Matematiky 82（1957），47–75。 [12] P.Glasserman和S.Tayur。1995.多级生产库存系统中基础库存水平的敏感性分析。《管理科学》41，2（1995），263-281·Zbl 0832.90051号 ·doi:10.1287/mnsc.41.263 [13] J.M.Harrison和A.Zeevi。2005年。基于随机流体模型的大型呼叫中心人员配备方法。制造与服务运营管理7，1（2005），20–36·doi:10.1287/msom.1040.0052 [14] J.C.赫尔。2005.期权、期货和其他衍生品（6<；sup>；th<；/sup>；ed.）。新泽西州普伦蒂斯·霍尔。 [15] H.Kesten。1958.加速随机近似。《数理统计年鉴》29，1（1958），41-59·Zbl 0087.13404号 ·doi:10.1214/oms/1177706705 [16] J.Kiefer和J.Wolfowitz。1952.回归函数最大值的随机估计。《数理统计年鉴》23，3（1952），462-466·Zbl 0049.36601号 ·doi:10.1214/aoms/1177729392 [17] S.Kim。2006.基于梯度的模拟优化。《2006年冬季模拟会议论文集》，加利福尼亚州蒙特利，L.F.Perrone，F.P.Wieland，J.Liu，B.G.Lawson，D.M.Nicol和R.M.Fujimoto（编辑）。 ·doi:10.1109/WSC.2006.323048 [18] H.J.Kushner和G.G.Yin。随机近似和递归算法及应用。纽约施普林格-弗拉格·Zbl 1026.62084号 [19] P.L’；Ecuyer、N.Giroux和P.W.Glynn。1994.模拟随机优化：稳态M/M/1队列的数值实验。管理科学40，10（1994），1245-1261·兹比尔0822.90066 [20] P.L’；Ecuyer和P.W.Glynn。1994.模拟随机优化：GI/GI/1队列在稳态下的收敛证明。管理科学40，11（1994），1562-1578。 [21] P.L’；Ecuyer和G.Yin。1998年。预算依赖的随机近似收敛速度。SIAM控制与优化杂志8，1（1998），217–247。 [22] R.默顿。1976年标的股票回报不连续时的期权定价。《金融经济学杂志》3（1976），125-144·Zbl 1131.91344号 ·doi:10.1016/0304-405X（76）90022-2 [23] A.内米洛夫斯基、A.朱迪茨基、G.兰和A.夏皮罗。2009.随机规划的稳健随机近似方法。SIAM优化杂志19，4（2009），1574–1609·Zbl 1189.90109号 ·doi:10.1137/070704277 [24] R.Pasupathy和S.G.Henderson。2006年，模拟优化问题试验台。《2006年冬季模拟会议论文集》，加利福尼亚州蒙特利，L.F.Perrone，F.P.Wieland，J.Liu，B.G.Lawson，D.M.Nicol和R.M.Fujimoto（编辑）。 ·doi:10.1109/WSC.2006.323081 [25] B.T.波利亚克。1990.新的随机近似型程序。自动化。i Telemekh 7（1990），98–107。 [26] H.Robbins和S.Monro。1951.随机近似法。《数理统计年鉴》22，3（1951），400-407·Zbl 0054.05901号 ·doi:10.1214/aoms/1177729586 [27] D.鲁珀特。1985年，多元Robbins-Monro程序的Newton-Raphson版本。《统计年鉴》13，1（1985），236-245·Zbl 0571.62072号 ·doi:10.1214/aos/1176346589 [28] D.鲁珀特。1988.慢收敛Robbins-Monro过程的有效估计。技术报告781。纽约州伊萨卡市康奈尔大学运营研究与工业工程学院。 [29] J.C.剥落。2000.同时扰动法的自适应随机近似。IEEE传输。自动化。控制45，10（2000），1839-1853·Zbl 0990.93125号 ·doi:10.1109/TAC.2000.880982 [30] J.C.斯波尔。1992.使用同时扰动梯度近似的多元随机近似。IEEE传输。自动化。控制37，3（1992），332–341·Zbl 0745.60110号 ·doi:10.1109/9.119632 [31] Q.-Y.Tang，P.L.L’；Ecuyer和H.-F.Chen。2000.随机优化算法和无穷小扰动分析的中心极限定理。离散事件动态系统：理论与应用10，1（2000），5-32·Zbl 0976.62080号 ·doi:10.1023/A:1008347431468 [32] R.Vaidya和S.Bhatnagar。2006.随机早期检测的稳健优化。电信系统33，4（2006），291–316·doi:10.1007/s11235-006-9020-2 [33] G.van Ryzin和J.McGill。2000.无预测或优化的收入管理：用于确定航空公司座位保护等级的自适应算法。管理科学46，6（2000），760–775·Zbl 1231.90414号 ·doi:10.1287/mnsc.46.6.760.11936 [34] J.H.Venter。1967年Robbins-Monro程序的延期。《数理统计年鉴》38，1（1967），181-190·Zbl 0158.36901号 ·doi:10.1214/aoms/1177699069 [35] C.Z.魏。1987.多元自适应随机逼近。《统计年鉴》15，3（1987），1115-1130·Zbl 0676.62064号 ·doi:10.1214/aos/1176350496 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。