M.H.A.戴维斯。 关于随机控制和非线性滤波的讲座。在班加罗尔印度科学研究所的T.I.F.R.-I.I.Sc.数学应用课程下进行的讲座。K.M.Ramachandran的笔记。 （英语） Zbl 0554.93073号 数学和物理讲座。数学，75。塔塔基础研究所，孟买。柏林等：Springer-Verlag。III、 109页DM 20.00（1984）。 本书的第一部分描述了鞅理论和跳跃过程的随机演算，以处理一类特殊跳跃过程的最优控制问题，即分段确定性过程（PDP）。粗略地说，作者之前介绍的这种过程在随机跳跃之间具有确定性。因此，PDP处于随机控制理论和确定性控制理论之间，这两种理论的标准结果都不适用于PDP的控制。由于这类过程几乎包括所有非扩散连续时间过程，因此作者的贡献填补了控制理论中的一个空白，而控制理论对于一些应用来说无疑是最重要的。利用第一节中发展的随机演算导出了PDP的Markov性质，给出了Dynkin公式，并研究了此类过程的（扩展）无穷小生成器。PDP的控制理论利用了由开发的广义动态规划结果R.B.文特和R·M·刘易斯[参见SIAM J.Control Optimization 16，571-583（1978；Zbl 0392.49011号)]. 该书的第二部分分别论述了过滤理论中的问题。本文介绍了线性系统卡尔曼滤波器的著名结果，以及藤崎、卡利安普特、库尼塔和扎凯对滤波理论的贡献。然而，主要部分致力于鲁棒滤波的推导，即连续依赖于观测的滤波器的推导。主要介绍了作者对鲁棒滤波理论的贡献。这本书以最易读的方式编写，可以被视为PDP理论和过滤理论的优秀入门。此外，它给出了这两种理论中的大多数已知结果，这本书将成为一本有用的参考书。审核人：M.科尔曼 引用于12文件 MSC公司： 93E20型 最优随机控制 93-02 与系统和控制理论相关的研究展览（专著、调查文章） 93E11号机组 随机控制理论中的滤波 60G05型 随机过程基础 60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面） 60J75型 跳转流程（MSC2010） 62M20型 随机过程推断和预测 关键词：分段确定性过程;Dynkin公式;广义动态规划;鲁棒滤波 引文：Zbl 0392.49011号 PDF格式BibTeX公司 XML格式