克里斯托菲德斯，A。;谭毅，B。;克里斯托菲德斯，S。;沃布里，D。;北卡罗来纳州克里斯托菲德斯。 概率密度函数的最优离散化。 （英语） Zbl 0949.65007号 计算。统计数据分析。 31，第4期，475-486（1999）. 在金融建模中，概率密度函数（pdf）的离散化通常是必要的，特别是在衍生品定价和对冲中，其中某些pdf特征（例如胖尾）可能会对价格产生不成比例的影响。我们提出了一种精确的动态规划（DP）算法来优化执行这种离散化。我们研究了DP算法的并行化，并表明几乎线性加速是可能的。对于大量维数，提出了一种多元pdf离散化的近似算法。当应用于具有不同所需离散化水平的不同pdf时，报告了算法的所有变体的计算结果。 引用于5文件 MSC公司： 65C60个 统计中的计算问题（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 65千5 数值数学规划方法 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 90立方厘米 动态编程 关键词：动态规划;函数近似;概率密度函数的离散化;财务建模;衍生品定价与套期保值;算法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Christofides}等人，计算。统计数据分析。31，第4号，475--486（1999；Zbl 0949.65007） 全文： 内政部 参考文献： [1] 艾奇逊，J.，布朗，J.A.C.，1969年。对数正态分布。剑桥大学出版社，英国伦敦·兹伯利0081.14303 [2] 黑色，F。；Scholes，M.：期权和公司负债的定价。J.政治经济学。81, 637-659 (1973) ·Zbl 1092.91524号 [3] Boyle，P.：具有两个状态变量的期权定价格框架。J.财务定量分析。23, 1-12 (1998) [4] Christofides，A.，Salkin，G.，Christofites，N.，1997a。期权定价的图论算法：计算研究。英国帝国理工学院定量金融中心报告。 [5] Christofides，A.，Salkin，G.，Christofites，N.，1997b。金融动力学的图形表示，英国帝国理工学院定量金融中心报告。 [6] 考克斯，J.C。；罗斯，S。；Rubinstein，M.：期权定价：一种简化方法。《金融经济学杂志》7，229-264（1979）·兹比尔1131.91333 [7] Embrechts，P.，Kluppelberg，C.，Mikosch，T.，1997年。极端事件建模。德国海德堡施普林格·Zbl 0873.62116号 [8] 赫尔，J.C.，1997年。期权、期货和其他衍生品：第3版。普伦蒂斯·霍尔，上鞍河，新泽西州，美国。 [9] Kloeden，P.E.，Platen，E.，Schurz，H.，1994年。通过计算机实验对SDE进行数值求解。德国海德堡施普林格·Zbl 0789.65100号 [10] Kon，S.J.：股票收益模型：比较。《金融学杂志》39147-165（1984） [11] Simonoff，J.S.，1996年。统计学中的平滑方法。德国海德堡施普林格·Zbl 0859.62035号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。