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成文·邦;Jhun、Myoungshic

自适应超形式正则化分位数回归中的同时估计和因子选择。 （英语） Zbl 1243.62049号

计算。统计数据分析。 56，第4期，813-826（2012）.
摘要：一些正则化方法，包括分组套索和自适应分组套索，已被开发用于条件平均回归中分组变量（因子）的自动选择。在许多实际情况下，当使用一组虚拟变量来表示分类因子和/或当连续变量的一组基函数包含在预测器集中时，这种问题自然会出现。作为对这些早期工作的补充，在分位数回归中检查了同步和自动因子选择。为了将因子信息纳入正则化模型拟合中，提出了自适应超形式正则化分位数回归，该回归通过因子自适应超形式惩罚之和惩罚经验检验损失函数。结果表明，该方法具有预言性。一项模拟研究表明，所提出的方法比自适应套索正则分位数回归更适合于因子选择。

引用于9文件

理学硕士：

62G08号 非参数回归和分位数回归
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
90C05（二氧化碳） 线性规划

关键词：

线性规划;桌子
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\textit{S.Bang}和\textit{M.Jhun}，计算。统计数据分析。56，第4号，813--826（2012；Zbl 1243.62049）
全文： 内政部

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