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Kim，Jae H。;伊恩·弗雷泽;罗布·亨德曼。

动态线性模型长期响应的改进区间估计：最高密度区域方法。 （英语） Zbl 1464.62102号

计算。统计数据分析。 55，第8期，2477-2489（2011）.
小结：本文从一般线性动态模型出发，提出了一种新的长期响应（或弹性）参数的区间估计方法。我们采用了偏差修正自举法，其中与参数估值器相关的小样本偏差在自举法的两个阶段进行调整。作为一种偏差校正方法，我们使用了替代性的分析和自举方法。为了考虑长期弹性估计的非典型性，采用最高密度区（HDR）方法构造置信区间。从广泛的蒙特卡罗实验中，我们发现基于间接分析偏差校正的HDR置信区间比其他替代方案性能更好，提供了更紧密的区间，具有良好的覆盖特性。两个案例研究（石油需求和牛肉需求）说明了蒙特卡罗实验的结果，即基于间接分析偏差修正的置信区间的优越性能。

引用于1文件

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
62克15 非参数容差和置信区域
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

ARDL模型;偏差校正;引导;最高密度区;长期弹性

软件：

hdrcde公司;R（右）;引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.H.Kim}等人，计算。统计数据分析。55，第8号，2477--2489（2011；Zbl 1464.62102）
全文： 内政部

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