×
劳拉·巴洛塔

盈利合同的定价和资本要求：建模考虑。 （英语） Zbl 1180.91160号

数量。财务 9，第7期，803-817（2009）.
摘要：本文的目的是从对合同的市场一致性价格、嵌入期权和保险公司的资本要求的影响方面，评估具有主要财务成分的人寿保险合同公平估价的替代框架。特别是，我们使用所谓的R.C.默顿过程[J.Financ.Econ.3，编号1-2125-144（1976；Zbl 1131.91344号)]由算术布朗运动和复合泊松过程的和，以及由D.B.马丹和E.塞内塔[“股票市场收益的方差-伽马（VG）模型”，J.Bus.63511–524（1990）]，并由D.B.马丹和F.米尔恩【数学金融1，4，39–55（1991；Zbl 0900.90105号)]和D.B.Madan，P.Carr和E.C.Chang公司[Eur.Finance Rev.2，No.1，79–105（1998；Zbl 0937.91052号)]. 我们的结论是，虽然市场模型的选择不会显著影响到期时整体收益的市场一致性价格，但模型错误指定对资本要求的影响是显而易见的。

引用于5文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
91B25型 资产定价模型（MSC2010）
91G80型 其他理论的金融应用
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

公平估价;不完全市场;莱维工艺;蒙特卡罗方法;参与合同;偿付能力要求

引文：

Zbl 1131.91344号;Zbl 0900.90105号;Zbl 0937.91052号

软件：

塞菲斯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\文本｛L.Ballotta｝，数量。财务9，No.7，803--817（2009；Zbl 1180.91160）
全文： 内政部 链接

参考文献：

[1] DOI:10.2143/AST.31.2.006·Zbl 1098.91537号 ·doi:10.2143/AST.31.2.006
[2] Bacinello AR，北美演员。J.7第1页–（2003）
[3] DOI:10.1016/j.insmatheco.2004.10.001·Zbl 1125.91060号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2004.10.001
[4] DOI:10.1016/j.insmateco.2006.04.004·Zbl 1151.91561号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2006.04.004
[5] 数字对象标识码：10.1111/j.1539-6975.2006.00167.x·doi:10.1111/j.1539-6975.2006.00167.x
[6] Bernard C，工作文件，《评估安全荷载的市场价值》（2006年）
[7] 内政部：10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062
[8] DOI:10.1016/S0165-1889（97）00028-6·Zbl 0901.90007号 ·doi:10.1016/S0165-1889（97）00028-6
[9] 内政部：10.1016/0304-405X（76）90003-9·doi:10.1016/0304-405X（76）90003-9
[10] Bühlmann H，《化学武器公约》第9卷第291页–（1996年）
[11] 内政部：10.1086/338705·数字对象标识代码：10.1086/338705
[12] Devroye L，非均匀随机变量生成（1986）·doi:10.1007/978-1-4613-8643-8
[13] Gerber HU，事务处理。Soc.Actuar公司。第46页，99页–（1994年）
[14] Glasserman P，《金融工程中的蒙特卡罗方法》（2004）
[15] DOI:10.1016/S0167-6687（99）00041-4·Zbl 0977.62108号 ·doi:10.1016/S0167-6687（99）00041-4
[16] 内政部：10.1111/1539-6975.0005·doi:10.1111/1539-6975.0005
[17] 内政部：10.1080/14697680600573099·Zbl 1099.60033号 ·doi:10.1080/14697680600573099
[18] 内政部：10.1007/s007800200069·Zbl 1035.60042号 ·doi:10.1007/s007800200069
[19] 内政部：10.1016/j.insmateco.2007.04.007·Zbl 1141.91519号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2007.04.007
[20] 数字对象标识码：10.1023/A:1009703431535·Zbl 0937.91052号 ·doi:10.1023/A:1009703431535
[21] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.1991.tb00018.x·Zbl 0900.90105号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9965.1991.tb00018.x
[22] 内政部：10.1086/296519·doi:10.1086/296519
[23] 内政部：10.1016/0304-405X（76）90022-2·Zbl 1131.91344号 ·doi:10.1016/0304-405X（76）90022-2
[24] Mina J，RiskMetrics（2001年）
[25] Moshier SL，Cephes数学图书馆（2000年）
[26] Ribeiro C，J.计算。财务。第7页，第81页–（2004年）·doi:10.21314/JCF.2003.110
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。