R·库特纳。 Weierstrass层次行走中的高阶分析。 （英语） Zbl 0999.60040号 计算。物理。Commun公司。 147，编号1-2，565-569（2002）. 摘要：我们建立了描述平稳和非平稳随机时间序列的Weierstrass-walks（WW）模型。该模型是一种Lévy walks，其中我们假设主要概率密度在随机意义上具有层次性、自相似性的时空表示。我们考虑步行者的分数随机行走，通常在连续的转向点之间具有不同的速度。WW模型使分析赫斯特指数的结构成为可能。该分析同时使用了扩散系数和超伯内特系数。我们构造了扩散相图，用以区分不同普适性类所占据的区域。我们只研究具有静止状态特征的类。因此，我们有一个模型可以用来描述以移动平均数形式呈现的时间序列。 引用于1审查 MSC公司： 60克50 独立随机变量之和；随机游走 60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程 关键词：Weierstrass步行；莱维步行；赫斯特指数；峰度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Kutner}，计算。物理。Commun公司。147，编号1--2，565--569（2002；Zbl 0999.60040） 全文： 内政部 参考文献： [1] Sornette，D.，《自然科学中的关键现象》。《混沌、分形、自我组织和无序：概念和工具》（2000），《施普林格：施普林格柏林》·Zbl 0977.82001 [2] Bouchaud，J.-P.，《金融风险理论》。《从统计物理到风险管理》（2001），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0984.91046号 [3] Mantegna，R.N.，《物理学A》，179，232-242（1991） [4] Mantegna，R.N。；斯坦利，H.E.，《经济物理学导论》。《金融的相关性和复杂性》（2000），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社，英国剑桥·Zbl 1138.91300号 [5] 保罗·W。；Baschnagel，J.，《随机过程》。《从物理学到金融》（1999），《施普林格：柏林施普林格》·Zbl 0949.60008号 [6] 库特纳，R。；Regulski，M.，《物理学A》，264107-133（1999） [7] 祖莫芬，G。；Klafter，J。；Shlesinger，M.F.，（Kutner，R.；Pȩkalski，A.；Sznajd Weron，K.，异常扩散。从基础到应用，LNP 519（1999），施普林格：施普林格柏林），15-34 [8] 豪斯，J.W。；Kehr，K.W.，物理学。代表，150，263-416（1987） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。