×
Burrage，Kevin凯文;田天海

刚性随机微分方程的刚性精确Runge-Kutta方法。 （英语） Zbl 0991.65005号

计算。物理学。公社。 142，编号1-3，186-190（2001）.
小结：我们讨论了求解Stratonovich随机微分方程（SDE）的基于刚性精确Runge-Kutta方法和分裂技术的隐式方法。本文使用了两种分裂技术：平衡分裂技术和确定性分裂技术。我们构造了一个强阶1.0的两阶段隐式Runge-Kutta方法，该方法经过两次修正，不需要更新。稳定性性质和数值结果表明，该方法适用于求解刚性SDE。

引用于10文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65L20英寸 常微分方程数值方法的稳定性和收敛性
65升06 常微分方程的多步、Runge-Kutta和外推方法
60时35分 随机方程的计算方法（随机分析方面）

关键词：

龙格-库塔方法;稳定性;刚性精度;Stratonovich随机微分方程;分裂技术;数值结果
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Burrage}和\textit{T.Tian}，计算。物理学。Commun公司。142，编号1--3，186-190（2001；Zbl 0991.65005）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Alexander，R.，SIAM J.数字。分析。，1006-1021年（1977年）·Zbl 0374.65038号
[2] Burrage，K。；Burrage，P.M.，申请。数字。数学。，22, 81-101 (1996) ·兹比尔0868.65101
[3] K.Burrage、P.M.Burrage，B系列随机Runge-Kutta方法的阶条件，SIAM J.Numer。分析。，出现；K.Burrage、P.M.Burrage，B系列随机Runge-Kutta方法的阶条件，SIAM J.Numer。分析。，出现·Zbl 0983.65006号
[4] Burrage，K。；皮斯卡列夫，S.，BIT，40，226-240（2000）·Zbl 0960.65011号
[5] Burrage，K。；Tian，T.H.，刚性随机微分方程的复合Euler方法，J.Compute。申请。数学。，131, 407 (2001) ·Zbl 0987.65009号
[6] K.Burrage，T.H.Tian，随机微分方程的Runge-Kutta型预测校正方法，提交给SIAM J.Numer。肛门；K.Burrage，T.H.Tian，随机微分方程的Runge-Kutta型预测-校正方法，提交给SIAM J.Numer。Anal公司·Zbl 1026.60075号
[7] Burrage，P.M.，《随机微分方程的Runge-Kutta方法》，昆士兰大学数学系博士论文（1998年）：澳大利亚昆士兰州大学数学系·Zbl 0924.65146号
[8] Drummond，P.D。；莫蒂默，I.K.，J.Compute。物理。，93, 144-170 (1991) ·Zbl 0714.65107号
[9] 克劳登，体育。；Platen，E.，随机微分方程的数值解（1992），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin·Zbl 0925.65261号
[10] 小森，Y。；三井，T。；Sugiura，H.，BIT，37，43-66（1997）·Zbl 0876.65098号
[11] Milstein，G.N。；Platen，E。；舒尔茨，H.，SIAM J.Numer。分析。，35, 1010-1019 (1998) ·Zbl 0914.65143号
[12] Rümelin，W.，SIAM J.Numer。分析。，19, 604-613 (1982) ·Zbl 0496.65038号
[13] Saito，Y。；Mitsui，T.，SIAM J.数字。分析。，33, 2254-2267 (1996) ·Zbl 0869.60052号
[14] T.H.Tian，K.Burrage，随机微分方程的两阶段随机Runge-Kutta方法，提交给BIT；T.H.Tian，K.Burrage，随机微分方程的两阶段随机Runge-Kutta方法，提交给BIT·Zbl 1016.65002号
[15] M.J.沃纳。；Drummond，P.D.，J.计算机。物理。，132, 312-326 (1997) ·Zbl 0878.65128号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。