格列布·贝利亚科夫 多元非均匀随机变量生成的类库ranlip。 (英语) Zbl 1196.60008号 计算。物理学。公社。 170,第1期,93-108(2005). 摘要:本文描述了使用接受/拒绝从Lipschitz连续密度生成非均匀随机变量,以及实现此方法的类库ranlip。假设所需分布具有Lipschitz连续密度,该密度可以通过解析或黑盒给出。该算法使用密度的大量值和将域细分为超矩形,建立了密度的分段常量上近似值(hat函数)。类库ranlip提供了非常有竞争力的预处理和生成时间,并产生较小的拒绝常数,这是生成步骤效率的度量。它在多达五个变量上表现出良好的性能,并为用户提供了一个黑盒非均匀随机变量生成器,用于一大类分布,尤其是多峰分布。这对于经常面临从不寻常分布中抽样的研究人员来说是很有价值的,因为不存在专门的随机变量生成器。 引用于2文件 MSC公司: 60-04 概率论相关问题的软件、源代码等 60E05型 概率分布:一般理论 关键词:非均匀随机变量生成;接受/拒绝;多模态分布;多元Lipschitz密度 软件:兰LUX;兰利普 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Beliakov},计算。物理学。Commun公司。170,第1号,93--108(2005;Zbl 1196.60008) 全文: 内政部 参考文献: [1] Dagpunar,J.,《随机变量生成原理》(1988),克拉伦登出版社:牛津克拉伦登出版公司·Zbl 0676.6202号 [2] Devroye,L.,非均匀随机变量生成(1986),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0593.65005号 [3] Devroye,L.(Charnes,J.M.;Morrice,D.J.;Brunner,D.T.;Swain,J.J.,《冬季模拟会议论文集》(1996),ACM),265-272 [4] 埃文斯,M。;斯瓦茨,T.,Comm.Statist。理论方法,2311123-1148(1998) [5] Gentle,J.E.,《随机数生成和蒙特卡罗方法》(2003),Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 1028.65004号 [6] Hörmann,W.,ACM翻译。数学。软件,21182-193(1995)·Zbl 0887.65145号 [7] Hörmann,W。;Leydold,J。;Derflinger,G.,《自动非均匀随机变量生成》(2004),Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin·Zbl 1038.65002号 [8] Leydold,J。;Hörmann,W.,《数学》。计算。,67, 1617-1635 (1998) ·Zbl 0903.65003号 [9] Leydold,J。;Hörmann,W.(Schuöler,G.I.;Spanos,P.D.,Monte Carlo Simulation(2001),A.A.Balkema:A.A.Balcema Rotterdam),177-183 [10] Luescher,M.,《计算》。物理学。Comm.,79,100-110(1994)·Zbl 0879.65002号 [11] Walker,A.J.,《电子》。莱特。,10, 127-128 (1974) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。