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Leonenko，N.N。;帕皮奇，I。;西科尔斯基，A。;什乌瓦克，N。

重尾分数皮尔逊扩散。 （英语） Zbl 1373.33007号

随机过程应用。 127，第11号，3512-3535（2017）.
小结：我们通过相应皮尔逊扩散中的非马尔科夫时间变化来定义重尾分数倒数γ和Fisher-Snedeco扩散。Pearson扩散由具有空间变化多项式系数的后向Kolmogorov方程控制，并在应用中得到广泛应用。相应的分数倒数γ和Fisher-Snedeco扩散受分数向后Kolmogorov方程控制，在稳态下具有重尾边缘分布。我们导出了分数倒数γ和Fisher-Snedeco扩散的跃迁密度的显式表达式，以及分数倒数Kolmogorov方程相关Cauchy问题的强解。

引用于7文件

MSC公司：

第33页 经典超几何函数，（{}_2F_1）
33立方厘米 其他特殊正交多项式和函数
35页第10页 偏微分方程背景下本征函数和本征函数展开的完备性
60克22 分数过程，包括分数布朗运动

关键词：

分数扩散;分数阶后向Kolmogorov方程;超几何函数;Mittag-Lefler函数;皮尔逊扩散;光谱表示法;过渡密度;惠塔克函数

软件：

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\textit{N.N.Leonenko}等人，《随机过程应用》。127、11号、3512--3535（2017；Zbl 1373.33007）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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