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F.卡斯泰利。;Leonenko，N.N。;新泽西州Shchestyuk。

具有依赖性的风险资产的类学生模型。 （英语） Zbl 1364.60072号

随机分析。申请。 35，第3期，452-464（2017）.
摘要：我们提出了一种新的风险资产学生型和学生型分形活动时间模型的构造方法。该结构使用扩散过程及其叠加，并允许指定精确的学生或学生式收益边际分布，以及灵活且易于控制的依赖结构。分形活动时间是渐近自相似的，这是实践中所期望的特征。

引用于1文件

MSC公司：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60J60型 扩散过程
60J65型 布朗运动
91G80型 其他理论的金融应用
60年25日 一般状态空间上的连续时间Markov过程
60F05型 中心极限和其他弱定理
60亿10 平稳随机过程
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

风险资产模型;学生分布;随机微分方程;几何布朗运动;分形活动时间;倒数γ扩散;期权定价公式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Castelli}等人，《随机分析》。申请。35，第3号，452--464（2017；Zbl 1364.60072）
全文： 内政部 链接

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