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迈克尔·贾尔斯（Michael B.Giles）。;贝尔纳尔，弗朗西斯科

预期退出时间和停止扩散的其他函数的多级估计。 （英语） Zbl 1405.60076号

SIAM/ASA J.不确定性。数量。 6, 1454-1474 (2018).
摘要：本文提出并分析了一种新的多层蒙特卡罗方法，用于估计多维Brownian扩散和相关泛函的平均退出时间，这些泛函对应于通过Feynman-Kac公式得到的高维抛物偏微分方程的解。特别地，证明了实现（varepsilon）根平方误差的复杂度为（O（varepsilon^{-2}|log\varepsilen|^3）。

引用于6文件

理学硕士：

60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65C20个 概率模型，概率统计中的通用数值方法
65立方厘米 随机微分和积分方程的数值解

关键词：

多层次的;蒙特卡洛;随机的，随机的;数值分析;停止扩散
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.B.Giles}和\textit{F.Bernal}，SIAM/ASA J.不确定。数量。61454--1474（2018；Zbl 1405.60076）
全文： 内政部 arXiv公司

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