何坤;胡明上;陈增静 在（g）-期望框架中，风险度量与Choquet期望之间的关系。 （英语） Zbl 1165.91418号 统计概率。莱特。 79，第4期，508-512（2009）. 摘要：本文在（g）-期望框架下研究了相干（凸）风险度量与Choquet期望之间的关系。我们推断，当且仅当凸风险度量是相干风险度量时，Choquet-期望可以控制凸风险度量。 引用于5文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.He}等人，Stat.Probab。莱特。79，第4号，508--512（2009；Zbl 1165.91418） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿尔茨纳博士。；Delbaen，F。；Eber，J.M。；Heath，D.，《一致风险度量》，《数学金融》，第9期，203-228页（1999年）·Zbl 0980.91042号 [2] Briand博士。；Delyon，B。；胡，Y。；帕杜克斯，E。；倒向随机微分方程的随机解，随机过程及其应用，108，109-129（2003）·Zbl 1075.65503号 [3] 陈振杰。；Chen，T。；Davison，M.，Choquet期望和Peng’s（g）-期望，《概率年鉴》，33，3，1179-1199（2005）·Zbl 1066.60054号 [4] 陈振杰。；何凯，《风险度量与（g）-期望》，（胡立杰；陈振杰；毛晓瑞，《随机微分方程及其相关问题》（2007），科学出版社：科学出版社北京），89-98 [5] 陈振杰。；Kulperger，R。；Wei，G.，BSDE的同调定理，随机过程及其应用，115，41-54（2005）·Zbl 1070.60050 [6] Chen，Z.J.，Sulem，A.，2001年。（g）的一个积分表示定理；Chen，Z.J.，Sulem，A.，2001年。（g）的一个积分表示定理·Zbl 1409.91231号 [7] Choquet，G.，《能力理论》，《傅立叶研究所年鉴》（格勒诺布尔），5131-195年（1953年）·Zbl 0064.35101号 [8] Dellacherie，C.，Quelques commentaires sur les extendments de capacityés，（斯特拉斯堡，V.，概率研究所（1991），施普林格：施普林格柏林），77-81 [9] Denneberg，D.，《非加性度量与积分》（Non-additional Measure and Integral）（1994），Kluwer Academic Publishers：Kluwer-Academy Publishers Boston·Zbl 0826.28002号 [10] Deprez，O。；Gerber，H.U.，《论保费计算的凸原理》，《保险：数学和经济学》，4179-189（1985）·Zbl 0579.62090号 [11] Dhane，J。；Laeven，R.J.A。；Vanduffel，S。；Darkiewicz，G。；Goovaerts，M.J.，连贯的风险度量是否会过于次可加？，《风险与保险杂志》，75365-386（2008） [12] Föllmer，H。；Schied，A.，风险和交易约束的凸度量，金融与随机，6，4，429-447（2002）·Zbl 1041.91039号 [13] Föllmer，H。；Schied，A.，《随机金融，离散时间导论》（2002），德格鲁伊特：德格鲁伊特·柏林，纽约·Zbl 1125.91053号 [14] 弗里特利，M。；Rosazza Gianin，E.，《风险度量的排序》，《银行金融杂志》，第26期，第1474-1486页（2002年） [15] 吉尔博亚，I。；Schmeidler，D.，具有非唯一先验的Maxmin期望效用，《数学经济学杂志》，第18期，第141-153页（1989年）·Zbl 0675.90012号 [16] Goovaerts，M.J。；Kaas，R。；Laeven，R.J.A。；Tang，Q.，《加性风险度量独立性的共同单调图像》，《保险：数学与经济学》，35581-594（2004）·兹比尔1122.91341 [17] He，K.，2007年。倒向随机微分方程，\（g\）；He，K.，2007年。倒向随机微分方程，\（g\） [18] Huber，P.J.，《稳健统计》（1981），威利出版社：威利纽约·Zbl 0536.62025号 [19] Jiang，L.，（g）-期望和相关风险度量的凸性、平移不变性和次可加性，应用概率年鉴，18，1，245-258（2008）·Zbl 1145.60032号 [20] Lepeltier，J.P。；San Martin，J.，具有连续系数的倒向随机微分方程，《统计学与概率快报》，32，425-430（1997）·Zbl 0904.60042号 [21] 帕杜克斯，E。；Peng，S.G.，倒向随机微分方程的自适应解，《系统与控制快报》，14，55-61（1990）·Zbl 0692.93064号 [22] Peng，S.G.，《反向SDE和相关期望》，（Karoui，El N.；Mazliak，L.，《逆向随机微分方程》，Pitman Res.Notes Math.Ser.，第364卷（1997），Longman Harlow），141-159·Zbl 0892.60066号 [23] Peng，S.（非线性期望、非线性评价和风险度量。非线性期望、非线性评价和风险度量，数学讲义，第1856卷（2004年），施普林格）·Zbl 1127.91032号 [24] Peng，S.，2006年。衍生产品定价机制及其生成函数建模。arXiv:数学。PR/0605599；Peng，S.，2006年。衍生产品定价机制及其生成函数建模。arXiv:数学。PR/0605599 [25] Rosaza Gianin，E.，通过期望值进行风险度量的一些例子，保险：数学和经济学，39，19-34（2006）·Zbl 1147.91346号 [26] Schmeidler，D.，《无可加性积分表示》，美国数学学会学报，97255-261（1986）·Zbl 0687.28008号 [27] Schmeidler，D.，《无可加性的主观概率和预期效用》，《计量经济学》，57571-587（1989）·Zbl 0672.90011号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。