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塞尔吉奥·比安奇;奥古斯托·皮亚内斯

股价运动建模：多重分形还是多重分形？ （英语） Zbl 1142.91713号

数量。财务 7，第3号，301-319（2007）.
摘要：比较了最近提出的两种表征股市价格动态的替代分形模型的标度特性。前者是Mandelbrot、Calvet和Fisher在1997年的三篇配套论文中介绍的资产回报多重分形模型（MMAR）。后者是多重分形布朗运动（mBm），1995年由Péltier和Lévy Véhel定义为非常著名的分数布朗运动（fBm）的延伸。
我们认为，当拟合金融时间序列时，mBm的配分函数和标度函数，即一般非多重分形过程的mBm，表现为真正的多重分形过程。该分析涉及八个主要股票指数的每日收盘价，建议谨慎评估金融和经济多重分形行为的最新发现。

引用于8文件

MSC公司：

91B84号 经济时间序列分析
28A80型 Fractals公司
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
91B28型 财务等（MSC2000）

关键词：

多重分形;MMAR公司;多重分形;股票价格
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Bianchi}和\textit{A.Pianese}，Quant。财务7，第3号，301--319（2007；Zbl 1142.91713）
全文： 内政部

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