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Pradeep Kumar Sahu;库尔迪普·辛格·帕特尔

变系数积分微分方程和期权定价中出现的不等式的高阶方法。 （英语） Zbl 07793808号

国际期刊数字。分析。模型。 20，编号4，538-556（2023）.
摘要：本文提出了隐式显式紧格式（IMEX）来求解偏积分微分方程（PIDE）和期权定价中的线性互补问题（LCP）。通过使用变量本身及其一阶导数近似消除二阶导数近似，获得了一个完全离散问题的对角占优三对角线性方程组。利用Schur多项式方法证明了全离散问题的稳定性。此外，对问题的初始条件进行了平滑处理，以确保所提出的IMEX紧格式的四阶收敛性。给出了求解常系数和变系数PIDE和LCP的数值例子。对于每种情况，将所得结果与IMEX有限差分格式进行了比较，发现所提出的方法明显优于有限差分方案。

MSC公司：

6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法
65个M12 含偏微分方程初值和初边值问题数值方法的稳定性和收敛性
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

舒尔多项式;隐式-显式方案;偏积分微分方程;跳跃扩散模型;期权定价

软件：

算法986
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.K.Sahu}和\textit{K.S.Patel}，国际数学家。分析。模型。20，编号4，538--556（2023；Zbl 07793808）
全文： 内政部

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