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菲尔斯·维利塔德，艾米莉;Armelle Guillou先生;约翰·塞格斯

Pickands相关函数的投影估计。 （英语） Zbl 1153.62044号

可以。J.统计。 36，第3号，369-382（2008）.
摘要：作者考虑了J.皮坎兹[多元极值分布，《国际公牛统计研究所》第49卷第2期，第859–878页（1981年；Zbl 0518.62045号)]极值copula的依赖函数。它们显示了如何修改任意初始估计值以满足所需的形状约束。他们的解决方案是将该估计量投影到Pickands函数的空间中，该函数构成Hilbert空间的一个闭凸子集。由于解不是显式的，他们用有限维子集的筛子替换这个函数参数空间。他们建立了投影估计量及其有限维近似的渐近分布，从中他们得出结论，投影估计量至少与初始估计量一样有效。

引用于26文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推理
62层30 约束条件下的参数化推理
62E20型 统计学中的渐近分布理论
46号30 泛函分析在概率论和统计学中的应用
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）
62小时99 多元分析

关键词：

极值copula;希尔伯特空间;Pickands依赖函数;投影;形状约束;稳定尾相关函数;切线圆锥

引文：

Zbl 0518.62045号

软件：

二次规划优化函数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Fils-Villetard}等人，加拿大。J.Stat.36，No.3，369--382（2008；Zbl 1153.62044）
全文： 内政部

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