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武史·鸸鹋；吉彦康诺

基于依赖截断数据的参数模型的拟合优度检验。 （英语） Zbl 1252.62052号

计算。统计数据分析。 56，第7期，2237-2250（2012）.
小结：假设只有当（L\leqX\）成立时，才能观察到二元随机变量\（L，X）\。这些数据被称为左旋数据，在许多领域都可以找到，例如实验教育和流行病学。最近，人们考虑了一种在（L，X）上拟合参数模型的方法，这种方法可以很容易地合并两个变量之间的相关结构。参数分析的主要关注点是所施加参数形式的良好性。由于相关截断模型的复杂性，传统的良好性检验程序，如基于零分布自举近似的Kolmogorov-Smirnov型检验，在计算上可能不可行。基于渐近线性表达式，我们开发了一种计算上有吸引力且可靠的算法来进行良好性检验。通过将乘数中心极限定理应用于渐近线性表达式，我们得到了一个渐近有效的优良性检验。蒙特卡罗模拟表明，该测试具有正确的I类错误率和理想的经验能力。与常用的参数bootstrap方法相比，该方法大大减少了计算时间。对法学院数据的分析用于说明。补充材料中提供了实施拟议程序的R代码。

引用于6文件

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62F40型 Bootstrap、jackknife和其他重新采样方法
62甲12 多元分析中的估计
60F05型 中心极限和其他弱定理
62F03型 参数假设检验
62N01号 审查数据模型
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

中心极限定理；经验过程；截断；最大似然；参数自助法；收缩估计器，R（右）

软件：

R（右）；质量（R）；数字派生；引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Emura}和\textit{Y.Konno}，计算。统计数据分析。56，编号72237-2250（2012年；兹bl 1252.62052）
全文： 内政部

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