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伯恩德·菲岑伯格

线性最小二乘和分位数回归的移动块引导和稳健推断。 （英语） Zbl 0907.62026号

《经济学杂志》。 82，第2期，235-287（1998年）.
作者摘要：本文提出了移动块自举（MBB）作为一种新的线性回归估计推理程序，它对未知形式的异方差和自相关具有鲁棒性。MBB协方差估计量被证明能够为最小二乘（LS）和分位数回归（QR）系数估计量提供异方差性和自相关一致性（HAC）标准误差。MBB协方差估计量与Bartlett核估计量渐近等价W.K.纽伊和K.D.West公司[见《国际经济评论》28，第3期，777-787（1987；Zbl 0676.62029号); 《计量经济学》55，703-708（1987；Zbl 0658.62139号)]并讨论了块大小的渐近最优选择。蒙特卡罗研究表明，与标准的HAC推理程序相比，MBB运行良好。考虑到强混合数据生成过程，本文推广了QR估计的现有渐近结果。强调了与LS案例的类比。本文分析了随机回归和非随机回归的情况，并对后者提出了两个新的类Grenander条件。通过一个使用标准计量经济学软件包的实际例子，说明了MBB方法的使用。
审核人：J.Lillestöl（卑尔根）

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MSC公司：

2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62J05型 线性回归；混合模型
第62页第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

鲁棒推理;移动块引导;分位数回归

引文：

Zbl 0676.62029号;Zbl 0658.62139号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Fitzenberger}，J.经济。82，No.2，235--287（1998；Zbl 0907.62026）
全文： 内政部

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