阿尔瓦罗·阿罗约;阿尔瓦罗·卡特亚;费尔南多·莫雷诺-皮诺;斯特凡·佐伦 极限订单书中深入关注的生存分析:用卷积变换估计填充概率。 (英语) Zbl 07831716号 数量。财务 24,编号1,35-57(2024).MSC公司:91G15型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{阿罗约}等人,数量。财务24,No.1,35--57(2024;Zbl 07831716) 全文: 内政部 arXiv公司
石方泉;舒连杰;罗一玲;霍晓明 基于多步凸优化方法的高维稀疏索引跟踪。 (英语) Zbl 1522.91251号 数量。财务 23,第9期,1361-1372(2023).MSC公司:91G15型 90C25型 62J07型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Shi}等人,Quant。财务23,编号9,1361-1372(2023;兹比尔1522.91251) 全文: 内政部
塞西莉亚奥布伦;迈克尔·本扎奎恩;Jean-Philippe Bouchaud 多元二次Hawkes过程。一: 理论分析。 (英语) Zbl 1519.91235号 数量。财务 23,第5号,741-758(2023).MSC公司:91G15型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Aubrun}等人,数量。财务23,No.5,741--758(2023;Zbl 1519.91235) 全文: 内政部 arXiv公司
帕斯卡·莱图诺;拉尔斯·斯坦托夫 美国期权模拟希腊。 (英语) Zbl 1518.91284号 数量。财务 23,第4号,653-676(2023).MSC公司:9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Letourneau}和\textit{L.Stentoft},Quant。财务23,No.4,653--676(2023;Zbl 1518.91284) 全文: 内政部
保罗·格拉斯曼;丹·皮尔约尔 W型隐含波动率曲线和高斯混合模型。 (英语) Zbl 1518.91279号 数量。财务 23,第4期,557-577(2023年).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Glasserman}和\textit{D.Pirjol},Quant。财务23,No.4,557--577(2023;Zbl 1518.91279) 全文: 内政部
黄若卿;Chu,Chih-Kang先生;陈一池 预测信用评级和转换概率:具有公司特定脆弱性的简单累积链接模型。 (英语) Zbl 1518.91296号 数量。财务 23,第1期,149-168(2023).MSC公司:91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.-C.Hwang}等人,Quant。财务23,No.1,149--168(2023;Zbl 1518.91296) 全文: 内政部
李伟;佛罗伦萨帕拉希夫;乔治·塞尔宾尼斯 用于金融风险检测的基于数据驱动的可解释案例推理方法。 (英语) 兹比尔1518.91300 数量。财务 22,第12期,2257-2274(2022).MSC公司:91G40型 90 C59 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Li}等人,Quant。财务22,No.12,2257--2274(2022;Zbl 1518.91300) 全文: 内政部 arXiv公司
达尼洛·瓦萨洛;贾科莫·博尔梅蒂;法布里奇奥·利洛 关于两种情绪量表的故事:解开多元情绪动力学中的短期和长期成分。 (英语) Zbl 1518.91251号 数量。财务 22,第12期,2237-2255(2022年).MSC公司:91G10型 62P05号 62G08号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Vassallo}等人,Quant。财务22,No.12,2237--2255(2022;Zbl 1518.91251) 全文: 内政部 arXiv公司
布切里,G。;Mboussa Anga,G。 高维实现协方差估计:一种参数方法。 (英语) 兹比尔07620645 数量。财务 22,编号11,2093-2107(2022).MSC公司:62至XX PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Bucceri}和\textit{G.Mboussa Anga},数量。财务22,No.11,2093--2107(2022;Zbl 07620645) 全文: 内政部
保罗·尼古拉·巴比里;朱塞佩·卢西尼亚尼;洛伦佐·普洛斯佩里;莉亚·齐奇诺 基于模型的情景设计方法:压力测试的严重性和银行的弹性。 (英语) Zbl 1500.91145号 数量。财务 22,第10期,1927-1954(2022).MSC公司:91G45型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.N.Barbieri}等人,Quant。《财务》22,第10期,1927年--1954年(2022年;Zbl 1500.91145) 全文: 内政部
徐凤敏;马洁奥;卢海兵 具有自适应贝塔值的组稀疏增强指数化模型。 (英语) Zbl 1500.91128号 数量。财务 22,第10期,1905-1926(2022).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Xu}等人,Quant。《财务》22,第10期,1905年--1926年(2022年;Zbl 1500.91128) 全文: 内政部
理查德·麦基。;何塞·奥尔莫 最佳特色投资组合。 (英语) Zbl 1500.91127号 数量。财务 1853-1870(2022)第10号第22页.MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.McGee}和\textit{J.Olmo},Quant。财务22,No.10,1853-1870(2022;Zbl 1500.91127) 全文: 内政部
Chen,Wilson Ye先生;加雷思·彼得斯(Gareth W.Peters)。;理查德·赫拉赫。;斯科特·西森。 动态分位数函数模型。 (英语) Zbl 1500.91129号 数量。财务 22,第9期,1665-1691(2022).MSC公司:91G15型 62P05号 62G08号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Y.Chen}等人,Quant。财务22,No.9,1665--1691(2022;Zbl 1500.91129) 全文: 内政部 arXiv公司
丹梅·萨帕特;拉沙巴·沙阿 稀疏索引跟踪使用顺序蒙特卡罗。 (英语) Zbl 1498.91498号 数量。财务 22,第9期,1579-1592(2022). 审核人:尼古拉·基尔科奇耶夫(普洛夫迪夫) MSC公司:91G60型 65二氧化碳 91G10型 90立方厘米 90立方厘米26 90C20个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Satpathy}和\textit{R.Shah},Quant。财务22,No.9,1579--1592(2022;Zbl 1498.91498) 全文: 内政部
阿吉姆·乌丁;陶新元;周嘉庆;于丹通 缺失的价值对盈利预测很重要吗?机器学习视角。 (英语) Zbl 1491.91162号 数量。财务 22,第6期,1113-1132(2022).MSC公司:91G50型 68T05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Uddin}等人,数量。财务22,No.6,1113--1132(2022;Zbl 1491.91162) 全文: 内政部 链接
卜、尚;郭楠;李凌飞 评级脆弱性、贝叶斯更新和组合信用风险分析*。 (英语) Zbl 1491.91155号 数量。财务 22,第4期,777-797(2022).MSC公司:91G40型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Bu}等人,数量。财务22,No.4,777--797(2022;Zbl 1491.91155) 全文: 内政部
马克西姆·莫拉里乌·帕特里希;帕克卡宁,Mikko S。 状态相关Hawkes过程及其在限制订单建模中的应用。 (英语) Zbl 1490.91199号 数量。财务 22,第3号,563-583(2022).MSC公司:91G15型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Morariu-Patrichi}和\textit{M.S.Pakkanen},Quant。财务22,No.3,563--583(2022;Zbl 1490.91199) 全文: 内政部 arXiv公司
法比奥·巴斯切蒂;贾科莫·博尔梅蒂;西尔维亚·罗马尼奥利;彼得罗·罗西 SINC方法:快速准确的傅里叶定价方法。 (英语) 兹比尔1487.91133 数量。财务 22,第3期,427-446(2022).MSC公司:9120国集团 42A38型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Baschetti}等人,Quant。财务22,No.3,427--446(2022;Zbl 1487.91133) 全文: 内政部 arXiv公司
菲利普·克雷默。;达米安·布日斯基;马·戈扎塔·博格丹;桑德拉·帕特里尼 通过排序的\(\ell_1\)-norm进行稀疏索引克隆。 (英语) Zbl 1484.91430号 数量。财务 22,第2期,349-366(2022).MSC公司:91G10型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.J.Kremer}等人,数量。财务22,No.2,349--366(2022;Zbl 1484.91430) 全文: 内政部
亚历山大·卫利;迪迪埃·索内特 使用霍克斯(p,q)框架对闪电碰撞进行分类。 (英语) Zbl 1484.91463号 数量。财务 22,第2期,213-240(2022).MSC公司:91G15型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Wehrli}和\textit{D.Sornette},Quant。财务22,No.2,213--240(2022;Zbl 1484.91463) 全文: 内政部
麦克莱恩,伦纳德;赵永干 Kelly在一个区域转换市场投资下行风险控制。 (英语) Zbl 1484.91435号 数量。财务 22,编号1,75-94(2022).MSC公司:91G10型 91G15型 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.MacLean}和\textit{Y.Zhao},Quant。财务22,No.1,75--94(2022;Zbl 1484.91435) 全文: 内政部
C.鲍彻。;贾辛斯基,A。;P·孔丘。;托卡维,S。 Smart Alpha:具有不稳定和潜在因素的主动管理。 (英语) Zbl 1479.91354号 数量。财务 21,第6号,893-909(2021).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Boucher}等人,数量。财务21,No.6,893--909(2021;Zbl 1479.91354) 全文: 内政部
亚历山大·卫利;斯宾塞·惠特利;迪迪埃·索内特 霍克斯过程对高频价格变化的规模、时间和资产依赖性估计。 (英语) Zbl 1479.91386号 数量。财务 21,第5期,729-752(2021).MSC公司:91G15型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Wehrli}等人,Quant。财务21,No.5,729--752(2021;Zbl 1479.91386) 全文: 内政部
亚历山大·卡本诺;弗莱德里克·戈丁 具有深度套期保值的衍生品的等风险定价。 (英语) Zbl 1476.91177号 数量。财务 21,第4号,593-608(2021).MSC公司:9120国集团 68T07型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Carbonneau}和\textit{F.Godin},数量。财务21,No.4,593--608(2021;Zbl 1476.91177) 全文: 内政部 arXiv公司
安德里贾·米霍奇;沃尔夫冈·卡尔·哈德尔;Chen,Cathy Yi-Hsuan TERES:尾部事件风险预期缺口。 (英语) Zbl 1466.91373号 数量。财务 21,第3号,449-460(2021).MSC公司:91G70型 62G32型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Mihoci}等人,数量。财务21,No.3,449-460(2021;Zbl 1466.91373) 全文: 内政部 链接
马库斯·科迪;达米安·查莱特;谢尔盖·卡斯布拉基斯 资产价格时间反转不对称的市场纳米结构根源。 (英语) 兹比尔1466.91355 数量。财务 21,第2期,295-304(2021).MSC公司:91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Cordi}等人,数量。财务21,No.2,295--304(2021;Zbl 1466.91355) 全文: 内政部 arXiv公司
贾科梅蒂,R。;托里·G·。;帕特里尼,S。 大型投资组合选择中的尾部风险:惩罚分位数和预期最小偏差模型。 (英语) Zbl 1466.91285号 数量。财务 21,第2期,243-261(2021).MSC公司:91G10型 62P05号 62G32型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.贾科梅蒂}等人,数量。财务21,No.2,243--261(2021;Zbl 1466.91285) 全文: 内政部
方洁;林建武;夏树涛;夏志康;胡胜磊;刘翔;姜勇 基于神经网络的自动因子构建。 (英语) Zbl 1471.91535号 数量。财务 20,第12号,2101-2114(2020).MSC公司:91G15型 68T07型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Fang}等人,Quant。财务20,No.12,2101--2114(2020;Zbl 1471.91535) 全文: 内政部 arXiv公司
卡罗·坎帕霍拉;法布里奇奥·利洛;丹尼尔·坦塔里 通过交易员领先网络揭示羊群效应和流动性之间的关系。 (英语) Zbl 1471.91605号 数量。财务 20,第11期,1765-1778(2020).MSC公司:91G45型 91B80型 91G80型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Campajola}等人,Quant。《财政》第20卷第11期,1765-1778页(2020年;Zbl 1471.91605) 全文: 内政部 arXiv公司
Yu,Philip L.H。;Ng、F.C。;Jessica K.W.Ting。 调整风险管理的协方差矩阵。 (英语) Zbl 1454.91237号 数量。财务 20,第10期,1681-1699(2020).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{P.L.H.Yu}等人,数量。财务20,No.10,1681--1699(2020;Zbl 1454.91237) 全文: 内政部
舒连杰;石方泉;田国良 基于自适应弹性网的高维索引跟踪。 (英语) Zbl 1454.91235号 数量。财务 20,第9期,1513-1530(2020).MSC公司:91G10型 2017年第68季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Shu}等人,Quant。财务20,No.9,1513--1530(2020;Zbl 1454.91235) 全文: 内政部
德克·保尔森;沙尔,雅各布 噪声拟合、估计误差和夏普信息准则。 (英语) Zbl 1454.91234号 数量。财务 20,第6期,1027-1043(2020). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:91G10型 10层62层 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Paulsen}和\textit{J.Söhl},Quant。财务20,No.6,1027--1043(2020;Zbl 1454.91234) 全文: 内政部 arXiv公司
卢卡·凯蒂维利;Giampiero M.加洛。 向量乘法误差模型的自适应拉索。 (英语) Zbl 1448.62113号 数量。财务 20,第2期,255-274(2020年).MSC公司:62J07型 62甲12 62M20型 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Cattivelli}和\textit{G.M.Gallo},Quant。《金融20》,第225-274号(2020年;兹bl 1448.62113) 全文: 内政部
伊奥恩·穆尼;中弘吉田 用Cox型强度比分析极限订单簿中的订单流。 (英语) Zbl 1431.91383号 数量。财务 20,第1期,81-98(2020年).MSC公司:91G15型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.M.Toke}和\textit{N.Yoshida},数量。财务20,No.1,81--98(2020;Zbl 1431.91383) 全文: 内政部 arXiv公司
Luu,Duc Thi先生;托马斯·卢克斯 西班牙银行信贷网络中的多层重叠和关联。 (英语) 兹比尔1441.91082 数量。财务 19,第12期,1953-1974(2019).MSC公司:91G40型 90B10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.T.Luu}和\textit{T.Lux},数量。《财务》第19卷第12期,1953-1974年(2019年;Zbl 1441.91082) 全文: 内政部 链接
阿吉米罗·阿拉提亚;阿尔伯特·多拉多 关于隔夜休息时止损规则的效力。 (英语) Zbl 1429.91349号 数量。财务 19,第11期,1857-1873(2019).MSC公司:91G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Arratia}和\textit{A.Dorador},数量。财务19,No.11,1857--1873(2019;Zbl 1429.91349) 全文: 内政部 链接
陈俊耀;坐下,托尼;王海英 非线性投资组合的基于模拟的价值-风险。 (英语) 兹比尔1422.91780 数量。财务 19,第10期,1639-1658(2019).MSC公司:91G70型 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Chen}等人,Quant。财务19,No.10,1639--1658(2019;Zbl 1422.91780) 全文: 内政部 arXiv公司
洛佩斯·德·普拉多,马科斯;迈克尔·刘易斯。 使用无监督学习方法检测虚假投资策略。 (英语) Zbl 1420.91426号 数量。财务 19,第9期,1555-1565(2019).MSC公司:91G10型 91-08 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.López de Prado}和\textit{M.J.Lewis},Quant。财务19,No.9,1555--1565(2019;Zbl 1420.91426) 全文: 内政部
张乃龙;杨庆余;凯莱赫,艾丹;司武军 一种新的混合治疗模型,在竞争风险下对在线消费贷款进行评分。 (英语) Zbl 1420.91495号 数量。财务 19,第7期,1243-1253(2019).MSC公司:91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Zhang}等人,Quant。财务19,第7期,1243-1253(2019;Zbl 1420.91495) 全文: 内政部
斯宾塞·惠特利;亚历山大·卫利;迪迪埃·索内特 高频金融价格波动中的内生性问题和拒绝临界性。 (英语) Zbl 1420.91558号 数量。财务 第7号第19页,1165-1178页(2019).MSC公司:91G99型 62P05号 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Wheatley}等人,数量。财务19,No.7,1165--1178(2019;Zbl 1420.91558) 全文: 内政部
阿方索·诺瓦尔斯;劳拉·加西亚-乔卡诺 对预期短缺的极值理论模型进行后验。 (英语) Zbl 1420.91493号 数量。财务 19,第5号,799-825(2019).MSC公司:91G40型 60G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Novales}和\textit{L.Garcia-Jorcano},Quant。财务19,No.5,799--825(2019;Zbl 1420.91493) 全文: 内政部 链接
桑德·威廉姆斯 基于正交多项式的亚式期权定价。 (英语) Zbl 1420.91481号 数量。财务 第4号,第19页,第605-618页(2019年).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Willems},数量。财务19,No.4,605--618(2019;Zbl 1420.91481) 全文: 内政部 arXiv公司
多纳蒂安·海诺特;格里塞尔达·迪尔斯特拉 自激开关跳跃扩散:特性、校准和命中时间。 (英语) Zbl 1420.91462号 数量。财务 19,第3期,407-426(2019).MSC公司:9120国集团 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Hainaut}和\textit{G.Deelstra},Quant。《金融》19,第3期,407-426(2019年;兹比尔1420.91462) 全文: 内政部 链接
拜耳,克里斯蒂安;胡霍州Häppölä;劳尔·坦彭 来自马尔科夫投影的美国篮子期权的隐含停止规则。 (英语) Zbl 1420.91446号 数量。财务 19,第3期,371-390(2019).MSC公司:9120国集团 60克40 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Bayer}等人,Quant。财务19,No.3,371--390(2019;Zbl 1420.91446) 全文: 内政部 arXiv公司
普菲弗,M。;Möstel,L。;M·菲舍尔。 一个扩展的可能性框架,用于模拟离散观察到的信用评级转换。 (英语) Zbl 1407.91265号 数量。财务 19,第1期,93-104(2019).MSC公司:91G40型 60J28型 91-04 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Pfeuffer}等人,数量。《金融》19,第1期,93-104(2019年;兹bl 1407.91265) 全文: 内政部
彼得·奈斯特拉普;亨利克·马德森;埃里克·林德斯特伦 跨隐藏市场机制的动态投资组合优化。 (英语) Zbl 1471.91509号 数量。财务 18,第1期,83-95(2018).MSC公司:91G10型 93磅45 93E20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Nystrup}等人,Quant。财务18,No.1,83--95(2018;Zbl 1471.91509) 全文: 内政部 链接
多斯·赖斯(G.Dos Reis)。;G.史密斯。 对信用风险中的发电商进行稳健且一致的估计。 (英语) Zbl 1400.91635号 数量。财务 18,第6号,983-1001(2018).MSC公司:91G40型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Dos-Reis}和\textit{G.Smith},数量。财务18,No.6,983--1001(2018;Zbl 1400.91635) 全文: 内政部 arXiv公司
张欣;熊杰;沈、杨 具有聚类效应的利率模型的债券和期权定价。 (英语) Zbl 1400.91626号 数量。财务 18,第6号,969-981(2018).MSC公司:9120国集团 91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zhang}等人,Quant。财务18,No.6,969--981(2018;Zbl 1400.91626) 全文: 内政部
达米安·爱德华多·塔兰托;贾科莫·博尔梅蒂;Jean-Philippe Bouchaud;法布里奇奥·利洛;Tóth,本斯 订单流对价格影响的线性模型。二: 混合过渡分布模型。 (英语) Zbl 1400.91565号 数量。财务 18,第6号,917-931(2018).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.E.Taranto}等人,Quant。财务18,No.6,917--931(2018;Zbl 1400.91565) 全文: 内政部 arXiv公司
达米安·爱德华多·塔兰托;贾科莫·博尔梅蒂;Jean-Philippe Bouchaud;法布里奇奥·利洛;托特,本斯 订单流对价格影响的线性模型。I: 依赖于历史的影响模型。 (英语) Zbl 1400.91564号 数量。财务 18,第6号,903-915(2018).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.E.Taranto}等人,Quant。财务18,No.6,903--915(2018;Zbl 1400.91564) 全文: 内政部 arXiv公司
哈维尔·金纳;朱迪特·门多萨·阿吉拉尔;桑德拉·莫里尼·马雷罗 相关性作为概率:谢泼德公式在金融资产中的应用。 (英语) Zbl 1406.62115号 数量。财务 777-787(2018)第5号第18页.MSC公司:62P05号 62甲12 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Giner}等人,Quant。财务18,No.5,777--787(2018;Zbl 1406.62115) 全文: 内政部
Beare,Brendan K。;阿萨德·多斯萨尼 具有单调定价核的市场收益的期权增强密度预测。 (英语) Zbl 1406.62111号 数量。财务 18,第4号,623-635(2018).MSC公司:62P05号 62G07年 62M20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.K.Beare}和\textit{A.Dossani},数量。财务18,No.4,623--635(2018;Zbl 1406.62111) 全文: 内政部
亚历山德拉·克鲁诺普鲁;康斯坦丁诺斯·斯皮廖普洛斯 分数随机波动率模型的序贯蒙特卡罗方法。 (英语) Zbl 1400.91652号 数量。财务 18,第3期,507-517(2018).MSC公司:91G60型 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Chronopoulou}和\textit{K.Spiliopoulos},数量。财务18,No.3,507--517(2018;Zbl 1400.91652) 全文: 内政部 arXiv公司
乔治·齐奥塔斯 使用组合价值-风险估计的贝叶斯包容检验。 (英语) Zbl 1400.91670号 数量。财务 18,第3号,395-417(2018).MSC公司:91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Tsiotas},数量。财务18,No.3,395--417(2018;Zbl 1400.91670) 全文: 内政部
拉斯穆斯·瓦内斯科夫。;皮埃尔·佩伦 在建模和预测资产回报的波动性时,结合长记忆和水平变化。 (英语) Zbl 1406.62151号 数量。财务 18,第3期,371-393(2018).MSC公司:62第20页 62M20型 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.T.Varneskov}和\textit{P.Perron},Quant。财务18,No.3,371--393(2018;Zbl 1406.62151) 全文: 内政部 链接
Yang,Steve Y。;刘安琪;陈静;阿兰·霍克斯 多元Hawkes过程在情绪和市场回报事件联合建模中的应用。 (英语) Zbl 1400.91569号 数量。财务 18,第2号,295-310(2018).MSC公司:91G10型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Y.Yang}等人,Quant。《金融》18,第2期,第295-310页(2018年;兹比尔1400.91569) 全文: 内政部 链接
迈克尔·施奈德;法布里奇奥·利洛;洛里亚娜·佩利松 用霍克斯过程模拟非流动性溢出:主权债券市场的应用。 (英语) Zbl 1400.91609号 数量。财务 18,第2期,283-293(2018).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Schneider}等人,Quant。财务18,No.2,283--293(2018;Zbl 1400.91609) 全文: 内政部
高雪峰;周,向;朱凌炯 Hawkes过程的转换分析及在暗池交易中的应用。 (英语) Zbl 1400.91542号 数量。财务 第265-282号第18页(2018年).MSC公司:91G10型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Gao}等人,Quant。财务18,No.2,265--282(2018;Zbl 1400.91542) 全文: 内政部 arXiv公司
卢西奥·玛丽亚,Calcagnile;贾科莫·博尔梅蒂;米歇尔·特雷卡尼;斯特凡诺·马米;法布里奇奥·利洛 金融市场中的集体同步和高频系统不稳定性。 (英语) Zbl 1400.91695号 数量。财务 2018年第237-247号第18页.MSC公司:91G99型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.M.Calcagnile}等人,数量。财务18,No.2,237--247(2018;Zbl 1400.91695) 全文: 内政部 arXiv公司
陈,J。;A.G.霍克斯。;E.斯卡拉斯。;M·特里恩。 财务数据霍克斯过程模型选择的信息标准性能。 (英语) Zbl 1405.62137号 数量。财务 18,第2期,225-235(2018).MSC公司:62P05号 60G55型 62B10型 62M20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Chen}等人,Quant。财务18,No.2,225--235(2018;Zbl 1405.62137) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
Khashanah,哈尔顿;陈静;阿兰·霍克斯 一个稍微令人沮丧的跳跃模型:日内波动模式模拟。 (英语) Zbl 1400.91551号 数量。财务 18,第2期,213-224(2018).MSC公司:91G10型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Khashanah}等人,Quant。财务18,No.2,213--224(2018;Zbl 1400.91551) 全文: 内政部 链接
克里斯蒂安·门登;克里斯蒂安·普罗亚诺(Christian R.Proaño)。 用动态因子模型剖析金融周期。 (英语) Zbl 1406.62123号 数量。财务 17,第12期,1965-1994(2017).MSC公司:62P05号 62H25个 62第20页 62米10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Menden}和\textit{C.R.Proaño},数量。财务17,第12期,1965-1994(2017;Zbl 1406.62123) 全文: 内政部 链接
马库斯·霍洛帕宁;彼得·萨林 走向稳健的预警模型:赛马、集合和模型不确定性。 (英语) Zbl 1402.91984年 数量。财务 17,第12期,1933-1963(2017).MSC公司:91G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Holopainn}和\textit{P.Sarlin},Quant。财政17,第12号,1933年-1963年(2017年;兹bl 1402.91984) 全文: 内政部 arXiv公司
玲慧“狐狸”;克里斯蒂安·弗兰岑 通过变分序列贝叶斯因子分析在线学习时变随机因子结构。 (英语) Zbl 1402.91714号 数量。财务 17,第8期,1277-1304(2017).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Ling}和\textit{C.Franzen},Quant。财务17,No.8,1277--1304(2017;Zbl 1402.91714) 全文: 内政部
菲利莫诺夫。;演示,G。;D.索内特。 修正的剖面似然推断和金融泡沫破裂的区间预测。 (英语) Zbl 1402.91912号 数量。财务 17,第8期,1167-1186(2017).MSC公司:91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Filimonov}等人,数量。财务17,No.8,1167--1186(2017;Zbl 1402.91912) 全文: 内政部 arXiv公司
马蒂亚斯·基什内尔 霍克斯过程的估算程序。 (英语) Zbl 1406.62118号 数量。财务 17,第4期,571-595(2017).MSC公司:62P05号 62米10 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{M.Kirchner},Quant。财务17,No.4,571--595(2017;Zbl 1406.62118) 全文: 内政部 arXiv公司
Ayed,艾哈迈德·贝尔·哈吉;格里戈伊尔·洛佩尔;弗雷德里克·阿贝格尔 用资产价格预测趋势。 (英语) Zbl 1402.91748号 数量。财务 17,第3号,369-382(2017).MSC公司:9120国集团 60J60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.B.H.Ayed}等人,数量。财务17,No.3,369--382(2017;Zbl 1402.91748) 全文: 内政部 arXiv公司
吉安比亚吉奥·库拉托;集合,吉姆;法布里奇奥·利洛 非线性瞬态市场影响下的最优执行。 (英语) Zbl 1402.91680号 数量。财务 17,第1期,41-54(2017).MSC公司:91G10型 90C20个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Curato}等人,数量。财务17,No.1,41--54(2017;Zbl 1402.91680) 全文: 内政部 arXiv公司
彼得·奈斯特拉普;Henrik马德森;埃里克·林德斯特伦 跨隐藏市场机制的动态投资组合优化。 (英语) Zbl 1400.91560号 数量。财务 17,第12号,83-95(2017).MSC公司:91G10型 60J20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{P.Nystrup}等人,数量。财务17,No.12,83--95(2017;Zbl 1400.91560) 全文: 内政部 链接
A.戈亚。;Salinelli,E。 探索收益率相关性的总正性。 (英语) Zbl 1468.91181号 数量。财务 16,第4期,605-624(2016).MSC公司:91G30型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Goia}和\textit{E.Salinelli},Quant。财务16,No.4,605--624(2016;Zbl 1468.91181) 全文: 内政部
Gerrit Reher;伯恩德·威尔弗林 Markov开关GARCH建模的嵌套框架,并应用于德国股市。 (英语) Zbl 1468.91153号 数量。财务 16,第3期,411-426(2016).MSC公司:91G15型 62P05号 62米10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Reher}和\textit{B.Wilfling},Quant。财务16,No.3,411--426(2016;Zbl 1468.91153) 全文: 内政部
Leonard C.麦克莱恩。;赵永干;威廉·T·齐安巴。 具有凸短缺惩罚的最优资本增长。 (英语) Zbl 1468.91144号 数量。财务 16,第1期,101-117(2016).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \文本{L.C.MacLean}等人,数量。财务16,No.1,101--117(2016;Zbl 1468.91144) 全文: 内政部 链接
迈赫迪·拉卢阿什;达米安·查莱特 霍克斯过程的统计显著性极限符合财务数据。 (英语) Zbl 1469.91050号 数量。财务 16,第1期,第1-11页(2016年). 审核人:Daniel Schoch(塞门耶) MSC公司:91G15型 62P05号 60G55型 62米10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Lallouache}和\textit{D.Challet},数量。财务16,No.1,1--11(2016;Zbl 1469.91050) 全文: 内政部 arXiv公司
西蒙,马丁 用L1数据估计零智能模型。 (英语) Zbl 1400.91669号 数量。财务 16,第9期,1423-1444(2016).MSC公司:91G70型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Šmid},数量。财务16,No.9,1423-1444(2016;Zbl 1400.91669) 全文: 内政部 arXiv公司
多纳蒂安·海诺特 具有聚集效应的利率模型。 (英语) Zbl 1400.91630号 数量。财务 16,第8期,1203-1218(2016).MSC公司:91G30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Hainaut},数量。财务16,No.8,1203--1218(2016;Zbl 1400.91630) 全文: 内政部 链接
艾曼纽·巴克利;蒂鲍特·杰森;Jean-François Muzy 缓慢下降的霍克斯核的估计:应用于高频订单动态。 (英语) Zbl 1400.62232号 数量。财务 16,第8期,1179-1201(2016).MSC公司:62P05号 60G55型 62G07年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Bacry}等人,数量。财务16,No.8,1179--1201(2016;Zbl 1400.62232) 全文: 内政部 arXiv公司
周,楠;Cheng,Wen先生;秦一成;尹宗诚 高频系统交易的演变:绩效驱动的梯度提升模型。 (英语) Zbl 1406.91515号 数量。财务 15,第8期,1387-1403(2015).MSC公司:91G99型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Zhou}等人,Quant。财务15,No.8,1387--1403(2015;Zbl 1406.91515) 全文: 内政部
切斯特·库姆;米歇尔·图米内洛;罗萨里奥·曼特格纳。;斯坦利·H·尤金;Dror Y.Kenett。 出现经统计验证的财务日内领先关系。 (英语) Zbl 1406.91506号 数量。财务 15,第8期,1375-1386(2015).MSC公司:91G99型 62P05号 90B10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Curme}等人,数量。财务15,No.8,1375--1386(2015;Zbl 1406.91506) 全文: 内政部 arXiv公司
菲利莫诺夫。;D.索内特。 霍克斯自激点过程模型中的明显关键性和校准问题:高频金融数据的应用。 (英语) 兹比尔1406.91440 数量。财务 15,第8期,1293-1314(2015).MSC公司:9120国集团 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Filinov}和\textit{D.Sornette},数量。财务15,No.8,1293--1314(2015;Zbl 1406.91440) 全文: 内政部 arXiv公司
贾科莫·博尔梅蒂;卢西奥·玛丽亚,Calcagnile;米歇尔·特雷卡尼;富尔维奥·科尔西;斯特凡诺·马米;法布里奇奥·利洛 用霍克斯因子模型对系统价格协同跳跃进行建模。 (英语) Zbl 1398.91506号 数量。财务 15,第7期,1137-1156(2015).MSC公司:91G10型 60J75型 62P05号 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Bormetti}等人,数量。财务15,No.7,1137--1156(2015;Zbl 1398.91506) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
蒂鲍特·杰森 预期订单流失衡会对市场造成影响。 (英语) Zbl 1398.91526号 数量。财务 15,第7期,1123-1135(2015).MSC公司:91G10型 60G44型 60G55型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Jaisson},数量。财务15,No.7,1123--1135(2015;Zbl 1398.91526) 全文: 内政部 arXiv公司
肖玉谷;埃米利亚诺·瓦尔迪兹。 椭圆分布下的Black-Litterman资产配置模型。 (英语) Zbl 1398.62330号 数量。财务 15,第3期,509-519(2015).MSC公司:62P05号 91G10型 62E10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Xiao}和\textit{E.A.Valdez},Quant。财务15,No.3,509--519(2015;Zbl 1398.62330) 全文: 内政部
里卡多·索萨(Ricardo M.Sousa)。 财富冲击对资产配置的影响是什么? (英语) Zbl 1398.91548号 数量。财务 15,第3期,493-508(2015).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.M.Sousa},数量。财务15,No.3,493--508(2015;Zbl 1398.91548) 全文: 内政部
布莱德利,布伦丹·O。;穆拉德·S·塔克库。 防范灾难性损失时的资产配置:结构变量和联合概率方法的比较。 (英语) Zbl 1405.91541号 数量。财务 第619-636号第4页(2004年).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.O.Bradley}和\textit{M.S.Taqqu},Quant。财务4,No.6,619--636(2004;Zbl 1405.91541) 全文: 内政部
约翰·兰德尔。;彼得·汤姆森。;马丁·T·拉利。 历史波动率的非参数估计。 (英语) Zbl 1409.62215号 数量。财务 4,第4期,427-440(2004).MSC公司:62P05号 62米10 62G07年 91B84号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.A.Randal}等人,Quant。财务4,No.4,427--440(2004;Zbl 1409.62215) 全文: 内政部
比亚尔尼·Höjgaard;迈克尔·塔克萨 具有可控风险和股利分配政策的企业最优动态投资组合选择。 (英语) 兹比尔1405.91558 数量。财务 4,第3期,315-327(2004).MSC公司:91G10型 91G50型 91B30型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Höjgaard}和\textit{M.Taksar},Quant。财务4,No.3,315--327(2004;Zbl 1405.91558) 全文: 内政部 链接
圣埃芬·克莱门松;斯坎德·斯利姆 局部平稳假设下的金融时间序列统计分析。 (英语) Zbl 1409.62211号 数量。财务 4,第2期,208-220(2004).MSC公司:62P05号 62米10 91B84号 62G05型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Clemençon}和\textit{S.Slim},数量。财务4,No.2,208--220(2004;Zbl 1409.62211) 全文: 内政部
新罕布什尔州宾厄姆。;基塞尔,吕迪格;拉斐尔·施密特 风险管理的半参数方法。 (英语) Zbl 1405.91537号 数量。财务 第3期,第6期,426-441(2003年).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.H.Bingham}等人,Quant。财务3,No.6,426--441(2003;Zbl 1405.91537) 全文: 内政部
希瑟·米切尔;迈克尔·麦肯齐。 GARCH模型选择标准。 (英语) Zbl 1408.62149号 数量。财务 3,第4期,262-284(2003).MSC公司:62米10 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Mitchell}和\textit{M.D.McKenzie},Quant。财务3,第4期,262--284(2003;Zbl 1408.62149) 全文: 内政部
恩里科·卡波比安科 波动过程的多分辨率近似。 (英语) Zbl 1405.91690号 数量。财务 2,第2期,91-110(2002).MSC公司:91G60型 65T60型 62P05号 62米10 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Capobianco},数量。财务2,No.2,91--110(2002;Zbl 1405.91690) 全文: 内政部