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维维亚娜·詹帕利;卡琳·塔穆拉（Karin A.Tamura）。;卡罗，诺玛·P。;路易斯·西蒙斯（Luiz J.Simões）

使用混合逻辑回归模型预测拉丁美洲公司的金融危机。 （英语） 兹比尔1449.62235

智利。J.统计。 7，第1期，31-41（2016）.
总结：预测公司财务危机的统计方法的发展是对科学研究的真正贡献。这些方法通过公司财务指标的行为识别公司可能的不利财务状况。这项工作的贡献是比较混合逻辑模型不同预测方法的二元分类，以预测新公司未来的财务危机。基于一项涉及阿根廷、秘鲁和智利证券交易所公司的应用程序的结果表明，所有预测方法都能够高精度地预测下一年的金融危机。

理学硕士：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62-08 统计问题的计算方法
62J12型 广义线性模型（逻辑模型）
62J05型 线性回归；混合模型
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

预测;logistic混合模型;金融危机

软件：

GAMLSS公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Giampaoli}等人，智利。J.Stat.7，第1号，31-41（2016年；兹bl 1449.62235）
全文： 链接

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