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贾维德，法鲁克;Mantalos、Panagiotis

方差检验中因果关系对GARCH（1,1）过程的敏感性。 （英语） Zbl 1449.62185号

智利。J.统计。 6，第1期，49-65（2015）.
摘要：本文研究了一些波动性数据集对波动性溢出测试的影响。我们研究了一种数据生成过程，即AR（1）-GARCH（1,1），并进行了大量的蒙特卡罗模拟。研究发现，由于两个序列之间的因果关系，因果关系模式受到波动率聚类强度的影响。当聚类参数较高且过程接近积分时，我们注意到严重的尺寸和功率失真。此外，只要存在严重的尺寸畸变，标准化残差中就会存在串行自相关。当统计的渐近分布用于定义临界区域时，可以看到这一点。因此，我们不依赖渐近分布，而是使用无溢出效应的零假设计算测试统计的百分位，并将其用作规模和功率的临界区域。我们观察到结果有了显著改善。

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91B84号 经济时间序列分析
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

因果关系;加奇;溢出;波动
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\智利，textit{F.Javed}和\textit{P.Mantalos}。J.Stat.6，No.1，49--65（2015；Zbl 1449.62185）
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