Jean-Marie Dufour;麦克斯韦·L·金。 具有平稳或非平稳AR（1）误差的线性回归中自相关系数的最佳不变检验。 （英语） Zbl 0729.62079号 《经济学杂志》。 47，第1期，115-143（1991）. 考虑一个具有一阶自回归正态扰动的线性回归模型。让\（\rho\）表示过程的自相关系数。本文构造了零假设（H_0:\rho=\rho_0）对备选方案（H_a^+：\rho>\rho_0）和（H_a ^-：\rho<\rho_ 0）的最优不变检验，其中（\rho-0）是\（\rho）的任何可接受值。对于平稳过程和非平稳过程，导出了局部最佳不变和点最优不变检验。提供了替代试验功率的数值比较。人们发现，点最优测试通常比局部最优测试更可取，尤其是当测试的\（\rho\）值等于或大于1时。审核人：P.Stoica（布库雷什蒂） 引用于1审查引用于38文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62H15型 多元分析中的假设检验 62J05型 线性回归；混合模型 关键词：独立性测试;单位根假设检验;数值功率比较;一阶自回归正态扰动;自相关系数;最优不变检验;局部最佳不变量;点最优不变检验 软件：AS 155标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-M.Dufour}和\textit{M.L.King}，J.Econom。47，第1号，115--143（1991；Zbl 0729.62079） 全文： 内政部 参考文献： [1] Anderson，T.W.，《关于检验序列相关性的理论》，斯堪的纳维亚斯克出版社，第31期，第88-116页（1948年）·Zbl 0033.08001号 [2] Anderson，T.W.，《随机差分方程参数的渐近分布》，《数理统计年鉴》，30，676-687（1959）·Zbl 0092.36502号 [3] Berenblut，I.I。；Webb，G.I.，线性回归模型中自相关误差的新检验，英国皇家统计学会期刊B，35，33-50（1973）·Zbl 0254.62040号 [4] Bhargava，A.，《关于观测时间序列单位根检验的理论》，《经济研究评论》，53369-384（1986）·Zbl 0602.62074号 [5] Davies，R.B.，算法AS155:随机变量线性组合的分布，应用统计学，29，323-333（1980）·Zbl 0473.62025号 [6] 迪基，D.A。；Fuller，W.A.，单位根自回归时间序列估计量的分布，美国统计协会杂志，74427-431（1979）·Zbl 0413.62075号 [7] 迪基，D.A。；Fuller，W.A.，单位根自回归时间序列的似然比统计，《计量经济学》，49，1057-1072（1981）·Zbl 0471.62090号 [8] Diebold，F.X。；Nerlove，M.，《经济时间序列中的单位根：一项选择性调查》（Fomby，T.B.；Rhodes，G.F.，《计量经济学的进展：协整、虚假回归和单位根》（1988），日本工业出版社：日本工业出版社，康涅狄格州格林威治），即将出版 [9] Dufour，J.-M.，《具有自相关误差的线性回归中的精确检验和置信集》，《计量经济学》，58475-494（1990）·Zbl 0727.62086号 [10] 杜福尔，J.-M。；Dagenais，M.，Durbin-Watson检验缺失观测值回归中的序列相关性，《计量经济学杂志》，27371-381（1985） [11] 杜福尔，J.-M。；King，M.L.，具有平稳和非平稳AR（1）误差的线性回归中自相关系数的最优不变检验，（Cahier 2889（1989），经济研究与发展中心：蒙特利尔大学经济研究与发展中心，蒙特利尔）·兹比尔0729.62079 [12] Durbin，J。；Watson，G.S.，《最小二乘回归中的序列相关性测试I》，《生物统计学》，第37期，第409-428页（1950年）·Zbl 0039.35803号 [13] Durbin，J。；Watson，G.S.，《最小二乘回归中的序列相关性测试II》，《生物统计学》，38，159-178（1951）·Zbl 0042.38201号 [14] Durbin，J。；Watson，G.S.，《最小二乘回归中的序列相关性测试III》，《生物统计学》，58，1-19（1971）·Zbl 0225.62112号 [15] Evans，工商管理硕士。；Savin，N.E.，《单位根测试：I》，《计量经济学》，49，753-779（1981）·Zbl 0468.62021号 [16] Evans，G.B.A。；Savin，N.E.，单位根测试：II，计量经济学，52，1241-1269（1984）·2014年5月79日 [17] Fuller，W.A.，非平稳自回归时间序列，（Hannan，E.J.；Krishnaiah，P.R.；Rao，M.M.，《统计手册》，第5卷（1985年），Elsevier Science:Elsevie Science Amsterdam），1-23 [18] Imhof，J.P.，计算正态变量中二次型的分布，生物统计学，48，419-426（1961）·Zbl 0136.41103号 [19] King，M.L.，球面对称性稳健检验及其在最小二乘回归中的应用，《统计年鉴》，81265-1271（1980）·Zbl 0441.62049号 [20] King，M.L.，《线性回归模型中的自相关测试：一项调查》·Zbl 0688.62060号 [21] King，M.L.，朝向点最优测试理论，《计量经济学评论》，第6期，169-218页（1987年） [22] 金·M·L。；Evans，M.A.，Durbin-Watson检验的局部最优性质，计量经济学理论，4509-516（1988） [23] 金·M·L。；Hillier，G.H.，线性回归模型误差协方差矩阵的局部最佳不变检验，英国皇家统计学会期刊B，47，98-102（1985）·Zbl 0588.62087号 [24] Koerts，J。；Abrahamse，A.P.J.，《关于一般线性模型的理论和应用》（1969年），鹿特丹大学出版社：鹿特丹市大学出版社·Zbl 0225.62081号 [25] Krämer，W.，《无截距回归的Durbin-Watson检验的功效》，《计量经济学杂志》，28363-370（1985）·Zbl 0581.62097号 [26] Lehmann，E.L.，《检验统计假设》（1986年），威利出版社：纽约威利出版社·Zbl 0608.62020 [27] 宫崎骏，S。；Griffiths，W.E.，具有AR（1）误差的线性模型中一些协方差矩阵估计的性质，《经济学快报》，14，351-356（1984）·Zbl 1273.62162号 [28] Nankervis，J.C。；Savin，N.E.，用\（t\）统计量检验自回归参数，计量经济学杂志，27143-161（1985）·兹伯利0556.62093 [29] 帕克，R.E。；Mitchell，B.M.，用趋势数据估计自相关误差模型，《计量经济学杂志》，13，185-201（1980）·Zbl 0432.62061号 [30] Philips，P.C.B.，单位根时间序列回归，《计量经济学》，55，277-301（1987）·Zbl 0613.62109号 [31] Philips，P.C.B.，《走向自回归的统一渐近理论》，《生物统计学》，74535-547（1987）·兹伯利0654.62073 [32] Philips，P.C.B。；Durlauf，S.N.，带综合过程的多时间序列回归，《经济研究评论》，53473-495（1986）·Zbl 0599.62103号 [33] Rao，M.M.，不稳定过程边界参数估计量的渐近分布，统计年鉴，6185-190（1978）·Zbl 0378.62018号 [34] Rao，M.M.，不稳定过程边界参数估计量的渐近分布，统计年鉴，81403（1978）·Zbl 0378.62018号 [35] Sargan，J.D。；Bhargava，A.，测试高斯随机游走生成的最小二乘回归残差，《计量经济学》，51，153-174（1983）·Zbl 0516.62099号 [36] Satchell，S.F.，非稳定一阶随机差分方程有限样本分布的近似，计量经济学，521271-1289（1984）·Zbl 0557.62018号 [37] Shively，T.S。；安斯利，C.F。；Kohn，R.，《快速评估Durbin-Watson分布和回归中的其他不变检验统计》，发表于澳大利亚计量经济学会会议（1989年）的论文，Armidale [38] Watson，G.S.，回归分析中的序列相关性I，Biometrika，42，327-341（1955）·Zbl 0068.33201号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不声称其完整性或完全匹配。