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A.布迪哈拉。

非线性滤波器的遍历特性。 （英语） Zbl 1059.60054号

随机过程应用。 95，第1期，1-24期（2001年）。
考虑了以下滤波模型：信号过程是波兰空间（E）上的齐次马尔可夫过程（（X{t}），其过渡半群是Feller，具有唯一的不变概率测度（mu），因此（P_{t} （f）\对于（E\）上的所有有界连续实函数\（f\），在\（L^1（\mu）\）中为\（t\to\infty\）。观察过程由\（Y_{t}=\int^给出{t}（t）_{0}h（X_{s}）\，ds+W_{t}\），其中\（h:E\to\mathbbR^{d}\）是有界连续函数，\（W\）是独立于\（X\）的\（d\）维维纳过程。用（P（E）表示（E）上所有Borel概率测度的集合，并设（Pi{t}）为非线性滤波器，即。由（Pi{t}（\cdot）=\mathbf P（X_{t}\in\cdot\mid\sigma（Y_{s}，\，0\leqs\leqt））定义的\（P（E）\）值过程。发现了（X{t}，Pi{t}）对是（E×P（E））上的Feller-Markov过程且具有唯一不变概率测度的较一般的充分条件，这些条件与滤波器的渐近稳定性密切相关。
审核人：Jan Seidler（普拉哈）

引用于3文件

MSC公司：

60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）
93E11号机组 随机控制理论中的滤波
60J35型 转换函数、生成器和解决方案

关键词：

非线性滤波;不变测度;渐近稳定性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Budhiraja}，随机过程应用。95，第1号，1--24（2001；Zbl 1059.60054）
全文： 内政部

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