Thavaneswaran,A。;南卡罗来纳州阿帕多奥。;A.帕塞卡。 模糊数的加权可能矩及其在GARCH建模和期权定价中的应用。 (英语) Zbl 1165.91414号 数学。计算。建模 49,编号1-2,352-368(2009). 总结:C.卡尔森和R.FulléR先生【模糊集系统122,315–326(2001;Zbl 1016.94047号)]引入了模糊数的可能均值、方差和协方差R.FulléR先生和P.主要贷款人[模糊集系统136363–374(2003;兹比尔1022.94032)]引入了模糊数的脆加权可能矩的概念。最近,A.Thavaneswaran,K.Thiagarajah和S.S.阿帕多【数学计算建模45,第7–8期,777–786(2007;Zbl 1165.91415号)]定义了模糊数的非中心(n)阶可能矩。本文将这些结果推广到中心矩,并找到了一类FCA(模糊系数自回归)和FCV(模糊系数波动性)模型的峰度。通过一个数值例子,我们还证明了模糊预测相对于最小平方误差预测的优越性。最后,我们使用模糊加权可能性期权估价模型对期权价格规范误差进行了描述。 引用于2评论引用于17文件 MSC公司: 91G80型 其他理论的金融应用 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 03E72型 模糊集理论等。 关键词:加权可能矩;模糊系数波动模型;模糊估计;模糊预测;峰度 引文:Zbl 1016.94047号;Zbl 1022.94032号;Zbl 1165.91415号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Thavaneswaran}等人,《数学》。计算。建模49,编号1--2,352--368(2009;Zbl 1165.91414) 全文: 内政部 参考文献: [1] 卡尔森,C。;Fuller,R.,《关于模糊数的可能均值和方差》,《模糊集与系统》,122315-326(2001)·Zbl 1016.94047号 [2] 富勒,R。;Majlender,P.,关于模糊数的加权可能均值和方差,模糊集与系统,136363-374(2003)·Zbl 1022.94032号 [3] Thavaneswaran,A。;Thiagarajah,K。;Appado,S.S.,模糊系数波动率(FCV)模型及其应用,数学和计算机建模,45777-786(2007)·Zbl 1165.91415号 [4] Cherubini,U.,《模糊测度与资产价格,信息模糊性的解释》,应用数学金融,4135-149(1997)·Zbl 1009.91006号 [5] Medaglia,A.L。;方,S.C。;纳特尔,H.L.W。;Wilson,J.R.,《构建成员职能的高效灵活机制》,《欧洲运筹学杂志》,1398495(2002)·Zbl 1010.03525号 [6] Medasani,S。;Kim,J。;Krishnapuram,R.,模式识别的隶属函数生成技术概述,国际近似推理杂志,19391-417(1998)·Zbl 0947.68555号 [7] 阿帕多奥,S.S。;巴特,S.K。;Bector,C.R.,可能性理论在投资决策中的应用,模糊优化与决策,7,1(2008)·Zbl 1136.91365号 [8] Thiagarajah,K。;Thavaneswaran,A.,《金融应用的模糊系数波动模型》,《风险金融杂志》,第7期,第503-524页(2006年) [9] Nicholls,D.F。;Quinn,B.G.,(随机系数自回归模型:导论。随机系数自递归模型:导言,统计学讲义,第11卷(1982),Springer:Springer New York)·Zbl 0497.62081号 [10] Duan,J.C.,GARCH期权定价模型,数学金融,5,13-32(1995)·Zbl 0866.90031号 [11] 赫斯顿,S。;Nandi,S.,封闭式GARCH期权估价模型,《金融研究评论》,13,585-625(2000) [12] 加拉马尼,M。;Thavaneswaran,A.,关于GARCH模型识别的注释,计算机和数学及其应用,55,2469-2475(2008)·Zbl 1142.62394号 [13] 杰奎尔,E。;Jarrow,R.,未定权益模型误差的贝叶斯分析,《计量经济学杂志》,94145-180(2000)·Zbl 1009.62095号 [14] Bakshi,G。;曹,C。;陈忠,另类期权定价模型的实证表现,《金融杂志》,502003-2049(1997) [15] Zimmermann,H.J.,《模糊集理论及其应用》(2001年),克鲁沃学术出版社:克鲁沃学术出版商Nowell·Zbl 0969.54002号 [16] Bodjanova,S.,模糊数的中值和中位数区间,信息科学,17273-89(2005)·Zbl 1074.03018号 [17] Dubois,D。;Prade,H.,《模糊集与系统:理论与应用》(1980),学术出版社:纽约学术出版社·Zbl 0444.94049号 [18] Grzegorzewski,P.,模糊数的最近区间近似,模糊集与系统,130321-330(2002)·Zbl 1011.03504号 [19] 阿帕多奥,S.S。;加拉马尼,M。;Thavaneswaran,A.,一些时间序列模型的矩特性,《数学科学家》,30,1,50-63(2005)·兹比尔1083.62081 [20] Thavaneswaran,A。;阿帕多奥,S.S。;Samanta,M.,随机系数GARCH模型,数学和计算机建模,41723-733(2005)·Zbl 1079.62088号 [21] 黑色,F。;Scholes,S.M.,《期权定价与公司负债》,《政治经济学杂志》,第81期,第637-654页(1973年)·Zbl 1092.91524号 [22] Leland,H.E.,《期权定价与交易成本复制》,《金融杂志》,第40、5、1283-1301页(1985年) [23] 卡尔森,C。;Fuller,R.,《实物期权估价的模糊方法》,模糊集与系统,139297-312(2003)·兹比尔1055.91019 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。