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Thavaneswaran，A。;南卡罗来纳州阿帕多奥。;A.帕塞卡。

模糊数的加权可能矩及其在GARCH建模和期权定价中的应用。 （英语） Zbl 1165.91414号

数学。计算。建模 49，编号1-2，352-368（2009）.
总结：C.卡尔森和R.FulléR先生【模糊集系统122，315–326（2001；Zbl 1016.94047号)]引入了模糊数的可能均值、方差和协方差R.FulléR先生和P.主要贷款人【模糊集系统136，363–374（2003；兹比尔1022.94032)]引入了模糊数的脆加权可能矩的概念。最近，A.Thavaneswaran，K.Thiagarajah和S.S.阿帕多【数学计算建模45，第7–8期，777–786（2007；Zbl 1165.91415号)]定义了模糊数的非中心（n）阶可能矩。本文将这些结果推广到中心矩，并找到了一类FCA（模糊系数自回归）和FCV（模糊系数波动性）模型的峰度。我们还通过一个数值例子证明了模糊预测相对于最小平方误差预测的优越性。最后，我们使用模糊加权可能性期权估价模型描述了期权价格规范误差。

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引用于17文件

MSC公司：

91G80型 其他理论的金融应用
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
03E72型 模糊集理论等。

关键词：

加权可能矩;模糊系数波动模型;模糊估计;模糊预测;峰度

引文：

Zbl 1016.94047号;Zbl 1022.94032号;Zbl 1165.91415号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Thavaneswaran}等人，《数学》。计算。建模49，编号1-2352-368（2009；Zbl 1165.91414）
全文： 内政部

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