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埃诺·曼门;伯德·斯托夫;达格·特约西姆

时间序列面板的非参数可加模型。 （英语） Zbl 1279.62189号

经济。理论 25，第2期，442-481（2009）.
摘要：本文讨论了时间序列面板的非参数模型。关于回归和时间序列背景下的非线性模型和非参数方法，已有大量文献。但这些发展几乎无一例外地局限于中等维的单变量和多变量模型。对于通常对应于许多个体的维度通常非常大，但每个个体的观察数量可能很小或适中的面板，所做的工作很少。本文的目的是开始对时间序列面板的非参数模型，特别是可加模型进行系统的理论处理。将现有方法扩展到面板情况绝非易事，因为对于参数情况，许多问题尚未解决。我们的估算方法是基于修正方法。

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MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62M99型 随机过程推断
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\textit{E.Mammen}等人，《经济学》。理论25，第2期，442--481（2009；Zbl 1279.62189）
全文： 内政部

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