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王亚珍；约瑟夫·卡瓦诺（Joseph E.Cavanaugh）。；宋昌勇

局部自相似过程的小波自相似指数估计。 （英语） Zbl 0989.62045号

J.统计计划。推断 99，第1期，91-110（2001）.
总结：许多自然发生的现象可以使用自相似过程进行有效建模。在这种应用中，精确估计标度指数至关重要，因为正是该指数表征了自相似性的性质。尽管标度指数的估计已被广泛研究，但之前的工作通常假设该参数为常数。在自相似性的性质明显随着现象的发展而变化的情况下，这种假设可能是不现实的。对于此类应用，必须允许标度指数随时间变化，并且必须有一个程序提供此过程的统计特征。
我们提出并描述了这样一个程序。我们的方法使用小波构造局部自相似过程的时变尺度指数的局部估计。我们为这些估计建立了一致性结果。我们在模拟研究中研究了我们的程序的有效性，并证明了它在水文和地球物理时间序列分析中的适用性，每个时间序列都表现出局部自相似行为。

引用于1审查
引用于5文件

MSC公司：

2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计
62G05型 非参数估计
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
42立方厘米 涉及小波和其他特殊系统的非三角调和分析

关键词：

分形；局部平稳性；长记忆；长程依赖性；时间序列
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Wang}等人，J.Stat.Plann。推理99，No.1，91--110（2001；Zbl 0989.62045）
全文： 内政部

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