×

并购活动的波动和持续性。 (英语) Zbl 1007.91507号

摘要:马尔可夫变换和正弦波模型被用于捕捉美国并购活动中的明显波动行为。在本文中,我们将M和A活动中的动态结构作为一个强依赖或长记忆过程提供了另一种表征。

MSC公司:

91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式

关键词:

合并收购长记忆坚持不懈
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Baillie,R。;Bollerslev,T.,《远期保费的长期记忆》,《国际货币与金融杂志》,第13期,第565-571页(1994年)
[2] Cheung,Y.W.,《分数阶积分的检验:蒙特卡罗研究》,《时间序列分析杂志》,第14期,第331-345页(1993年)·Zbl 0800.62546号
[3] Diebold,F.X。;Lindner,P.,分数积分和区间预测,《经济学快报》,50,305-313(1996)·兹比尔0875.62600
[4] Golbe,D.,White,L.,1993年。抓住浪潮:并购的时间序列行为。《经济学和统计学评论》,493-499。;Golbe,D.,White,L.,1993年。抓住浪潮:并购的时间序列行为。《经济学和统计学评论》,493-499。
[5] Gort,M.,《合并的经济扰动理论》,《经济学季刊》,第83期,第624-642页(1969年)
[6] Mandelbrot,B.,Wallis,J.R.,1968年。诺亚、约瑟夫和水文业务。水资源研究,909-918。;Mandelbrot,B.,Wallis,J.R.,1968年。诺亚、约瑟夫和运行水文学。水资源研究,909-918。
[7] Robinson,P.,长程相关性的高斯半参数估计,《统计年鉴》,第13期,1630-1661页(1995年)·Zbl 0843.62092号
[8] Shea,G.S.,利率期限结构长期记忆模型中的不确定性和隐含方差界,《实证经济学》,第16期,第287-312页(1991年)
[9] Sowell,F.,平稳单变量分数积分时间序列模型的最大似然估计,《计量经济学杂志》,53,165-188(1992)
[10] Sowell,F.,用分数ARIMA模型建模长期行为,货币经济学杂志,29277-302(1992)
[11] Town,R.J.,《并购波与并购时间序列的结构》,《应用计量经济学杂志》,第7期,S83-S100(1992)
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。