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乔瓦尼·德卢卡;保罗·祖科洛托

基于多变量copula方法的尾部关联层次时间序列聚类。 （英语） 兹比尔1520.62086

国际J近似推理 139, 88-103 (2021).
摘要：作者于2011年提出了基于copula函数估计的尾部相关系数的相异矩阵的时间序列聚类，使用了两步程序，允许使用“（k）-均值”算法。直接在相异矩阵上进行层次聚类的可能性仍然是一个悬而未决的问题，主要关注点与尾部相关性背景下最常见的链接方法的含义有关。在本文中，在多元copula方法中，我们提出了一种基于在层次聚类算法每次迭代时聚集的簇之间的尾部相关系数的链接方法。

引用于三文件

MSC公司：

62H30型 分类和区分；聚类分析（统计方面）
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

时间序列聚类;尾部依赖性;多元copula函数;层次copula函数;层次聚类;联动装置
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.De Luca}和\textit{P.Zuccolotto}，国际J.近似推理139，88-103（2021；Zbl 1520.62086）
全文： 内政部

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