大卫·T·弗雷泽。;Oka,Tatsushi先生;朱丹 非光滑准则函数的间接推理。 (英语) Zbl 1452.62906号 《经济学杂志》。 212,第2号,623-645(2019). 摘要:间接推断需要从研究模型中模拟内生变量的实现。当内生变量是模型参数的不连续函数时,由此产生的间接推理准则函数是不连续的,并且不允许使用基于导数的优化例程。使用变量改变技术,我们提出了一种新的仿真算法,该算法减轻了此类间接推理准则函数中固有的不连续性,并允许应用基于导数的优化例程来估计未知模型参数。与竞争方法不同,该方法不依赖于核平滑或带宽参数。文献中关于具有不连续结果的间接推断的几个蒙特卡罗示例说明了该方法,并证明了该方法相对于现有替代方法的优越性能。 引用于三文件 MSC公司: 62第20页 统计学在经济学中的应用 62-08 统计问题的计算方法 关键词:模拟估计器;间接推理;间断目标函数;动态离散选择模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.T.Frazier}等人,《经济学杂志》。212,编号2,623--645(2019;Zbl 1452.62906) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] Altonji,J.G。;史密斯,A.A。;Vidangos,I.,《盈利动态建模》,《计量经济学》,第81、4、1395-1454页(2013年)·Zbl 1275.91085号 [2] Ambrosetti,A。;Rabinowitz,P.H.,临界点理论和应用中的对偶变分方法,J.Funct。分析。,14, 4, 349-381 (1973) ·Zbl 0273.49063号 [3] An,M.Y。;刘明,用间接推理解决初始条件问题,《经济学评论》。统计,82,4,656-667(2000) [4] Andrieu,L。;科恩,G。;Vázquez-Abad,F.J.,概率约束下基于梯度的仿真优化,欧洲期刊Oper。第212、2、345-351号决议(2011年)·Zbl 1242.90141号 [5] 布鲁因斯,M。;达菲,J.A。;基恩,M.P。;Smith Jr.,A.A.,离散选择模型的广义间接推断,《计量经济学杂志》,205,1,177-203(2018)·Zbl 1452.62247号 [6] Chan,J.H。;Joshi,M.S.,通用和稳健Monte-Carlo希腊的最小部分代理模拟方案,J.Compute。《金融》,第15、2、77-109页(2011年) [7] 南部乔杜里。;弗雷泽,D.T。;Renault,E.,《内生缺失外生变量的间接推断》,《计量经济学杂志》,205,1,55-75(2018)·Zbl 1452.62203号 [8] 陈,X。;林惇,O。;Van Keilegom,I.,标准函数不光滑时半参数模型的估计,《计量经济学》,71,5,1591-1608(2003)·Zbl 1154.62325号 [9] 切尔诺朱科夫,V。;Chetverikov,D。;Kato,K.,高斯随机向量最大值的比较和反集中界限,Probab。理论相关领域,162,1-2,47-70(2015)·Zbl 1319.60072号 [10] Detemple,J。;加西亚,R。;Rindisbacher,M.,衍生工具蒙特卡罗估计的渐近性质,管理科学。,1657-1675年11月51日(2005年)·兹比尔1232.91702 [11] Di Iorio,F。;Calzolari,G.,《间接估计中的不连续性:EAR模型的应用》,计算。统计师。数据分析。,50, 8, 2124-2136 (2006) ·Zbl 1445.62311号 [12] Dontchev,A.L。;Rockafellar,R.,(隐函数和解映射。隐函数和求解映射,Springer数学专著,第208卷(2009),Springe)·Zbl 1178.26001号 [13] 达菲,D。;Singleton,K.J.,资产价格马尔可夫模型的模拟矩估计,《计量经济学》,61,4,929-952(1993)·Zbl 0783.62099号 [14] Folland,G.B.,《真实分析:现代技术及其应用》(2013),John Wiley&Sons [15] Fournié,E。;Lasry,J.-M。;Lebuchoux,J。;狮子,P.-L。;Touzi,N.,《malliavin演算在金融蒙特卡罗方法中的应用》,金融学出版社。,3, 4, 391-412 (1999) ·Zbl 0947.60066号 [16] Friedrichs,K.O.,微分算子弱扩张和强扩张的恒等式,Trans。阿默尔。数学。社会学,55,1,132-151(1944)·Zbl 0061.26201号 [17] Fu,M.C.,《通过模拟进行优化:综述》,Ann.Oper。决议,53,1,199-247(1994)·Zbl 0833.90089号 [18] Fu,M.C.,梯度估计,Handb。操作。资源管理。科学。,13, 575-616 (2006) [19] Gallant,A.R。;Tauchen,G.,要匹配哪些时刻?,计量经济学理论,12,4,657-681(1996) [20] Glasserman,P.,《金融工程中的蒙特卡罗方法》,第53卷(2003年),施普林格科学与商业媒体 [21] Glynn,P.W.,Likelilood比率梯度估计:概述,(第19届冬季模拟会议论文集(1987年),ACM),366-375 [22] Glynn,P.W.,通过模拟优化随机系统,(第21届冬季模拟会议论文集(1989),ACM),90-105 [23] Gottard,A。;Calzolari,G.,估计具有混合效应的多成员logit模型:间接推断与数据克隆,J.Stat.Compute。模拟。,87, 12, 2334-2348 (2017) ·Zbl 07192066号 [24] 古里鲁,C。;蒙福特,A。;Renault,E.,间接推断,J.Appl。计量经济学,8,S1,S85-S118(1993) [25] Heggland,K。;Frigessi,A.,间接推断中的估计函数,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,第66,2447-462页(2004年)·兹比尔1062.62098 [26] 洪,H。;Mahajan,A。;Nekipelov,D.,极值估计和数值导数,《计量经济学杂志》,188,1,250-263(2015)·Zbl 1337.62057号 [27] Idczak,D.,《关于整体隐函数定理的推广》,《高级非线性研究》,16,1,87-94(2016)·Zbl 1336.47057号 [28] 艾奥里奥,F.D。;Calzolari,G.,《间接估计中的不连续性:EAR模型的应用》,计算。统计师。数据分析。,50, 8, 2124-2136 (2006) ·Zbl 1445.62311号 [29] Jennrich,R.I.,非线性最小二乘估计量的渐近性质,《数学年鉴》。Stat.,40,2,633-643(1969)·Zbl 0193.47201号 [30] Joshi,M.S。;Zhu,D.,计算具有间断和角支付的金融产品Gamma的最优部分代理方法,应用。数学。《金融》,23,1,22-56(2016)·Zbl 1396.91801号 [31] 基恩,M。;Smith,A.A.,离散选择模型的广义间接推断(2003),耶鲁大学 [32] Li,T.,结构计量模型中的间接推断,《计量经济学杂志》,157,1,120-128(2010)·Zbl 1431.62650号 [33] Li,T.等人。;Zhang,B.,《异质投标人第一价格拍卖中的关联和进入:合并效应分析》,《美国经济》。微缩经济学杂志。,7, 2, 188-214 (2015) [34] Lyuu,Y.D。;Teng,H.,《使用重要性抽样的彩虹和路径依赖选项的高效和公正希腊人》,《金融学杂志》。,15, 141-181 (2011) ·Zbl 1303.91191号 [35] McFadden,D.,无需数值积分估计离散响应模型的模拟矩方法,《计量经济学》,57,5,995-1026(1989)·Zbl 0679.62101号 [36] Nagypal,E.,在实践中学习vs.学习比赛质量:我们能把它们区分开来吗?,经济评论。螺柱,74,2537-566(2007)·Zbl 1297.91099号 [37] 帕克斯,A。;Pollard,D.,《优化估值器的模拟和渐近性》,《计量经济学》,1027-1057(1989)·Zbl 0698.62031号 [38] 彭,Y。;Fu,医学博士。;Hu,J.-Q。;Heidergott,B.,结构参数非连续样本性能的一种新的无偏随机导数估计,Oper。第66、2、487-499号决议(2018年)·Zbl 1458.62070号 [39] 圣安娜,P.H.,Song,X.,2019年。倾向性得分的规范测试,arXiv预印本。;圣安娜,P.H.,Song,X.,2019年。倾向性得分的规范测试,arXiv预印本·Zbl 1452.62957号 [40] Smith,A.A.,使用模拟向量自回归估计非线性时间序列模型,J.Appl。计量经济学,8,S1,S63-S84(1993) [41] 范德法特,A.W。;Wellner,J.A.,《弱收敛与统计应用的经验过程》,(《弱收敛和统计应用的实证过程》(1996),Springer)·Zbl 0862.60002号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。