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Yang，Kai（杨凯）;李隆飞

动态面板空间向量自回归估计：稳定性和空间多元协整。 （英语） Zbl 1471.62547号

J.经济。 221，编号2，337-367（2021）.
摘要：本文介绍了动态面板空间向量自回归模型。我们研究了SVAR模型可以生成的动力学和空间相互作用的特征，并通过划分参数空间将模型分为稳定或不稳定情况。对于稳定、空间协整和混合协整情况，我们研究模型的识别和QML估计，以考虑同时性和相关关系。给出了渐近性质和偏差修正估计。为了检测未知的协整关系，我们引入了序贯似然比检验程序。仿真表明了QMLE在降低偏置和提高效率方面的优势。实证应用为中国古代市场整合提供了证据。

理学硕士：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62立方米 空间过程推断
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

动态面板;空间向量自回归;识别;拟最大似然;空间协整;市场整合

软件：

有轨电车;电弧_磁场
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Yang}和\textit{L.-f.Lee}，J.Econom。221，编号2，337--367（2021；Zbl 1471.62547）
全文： 内政部

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