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刘锡军;高庆武;董子迈

具有依赖结构、恒定利率和延迟索赔随机数的扩散扰动风险模型的渐近性。 （英语） Zbl 07803299号

斯托克。模型 40，编号1，97-122（2024）.
小结：在自然灾害或人为灾害等极端事件中，很可能在事件直接导致的即时索赔之后，在未来的某一段时间内还会发生其他延迟索赔。在经典风险模型中，每个即时索赔都伴随着一个延迟索赔，但实际上每个即时索赔可能导致随机数目的延迟索赔。为此，我们考虑了一个具有随机数个延迟索赔以及布朗扰动、依赖结构和恒定利率的保险风险模型，并探讨了保险人在极端事件下破产相关风险的渐近估计。本文提供了一种全新的视角，通过充分考虑重量级索赔的持续影响，对潜在风险进行建模和分析，从而准确评估保险公司的长期经营风险。

MSC公司：

62E20型 统计学中的渐近分布理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

渐近的;延期索赔;依赖结构;扩散扰动风险模型;破产概率
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Liu}等人，Stoch。型号40，编号1，97-122（2024；Zbl 07803299）
全文： 内政部

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