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Jean-Gabriel劳齐尔;林丽媛;王若都

成对反单调性。 （英语） Zbl 1520.91336号

保险。数学。经济。 111, 279-287 (2023).
摘要：我们系统地研究了两两反单调性，这是一个负相关的极值概念。建立了这种依赖结构的随机表示和不变性。我们证明了成对反单调性意味着负关联，如果对于相同的边际分布两者都可能，则等价于联合混合依赖。我们发现分位数代理的成对反单调性和风险分担问题之间存在密切联系。这一结果突出了这种极端负依赖结构在经典意义上不规避风险的代理人的最优分配中的重要性。

引用于1文件

MSC公司：

91G05号 精算数学

关键词：

负相关性;互斥性;风险分担;共亲性;接头可混性

软件：

Copula模型;量化风险管理
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\textit{J.-G.Lauzier}等人，《保险》。数学。经济。111279--287（2023年；Zbl 1520.91336）
全文： 内政部 arXiv公司

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