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李江峰;吴琼;叶志强;张顺明

具有一个安全资产和一个风险资产以及右单调概率差序的悲观投资组合选择。 （英语） Zbl 1299.91124号

数学。问题。工程师。 2013年，文章ID 784275，10 p.（2013）.
总结：众所周知，风险的一阶显性恶化不一定会导致风险厌恶型投资者在预期效用框架下减少其持有的恶化资产，即使是在一个安全资产和一个风险资产的最简单投资组合中也是如此。本文的目的是推导出风险资产分布转移的条件，在此条件下，可以在秩相关预期效用框架下推翻上述违反直觉的结论，秩相关期望效用框架是预期效用的一个更普遍和更突出的替代方案。提出了两个新的风险变化准则，即单调概率差（MPD）和右单调概率差阶（RMPD），这是第一随机优势的特殊情况。研究了MPD、RMPD和其他两个重要随机阶，即单调似然比（MLR）和单调概率比（MPR）之间的关系。当风险资产分布的变化满足RMPD标准时，可以获得期望的比较静态结果。

理学硕士：

91G10型 投资组合理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛J.Li｝等人，《数学》。问题。Eng.2013，文章ID 784275，10 p.（2013；Zbl 1299.91124）
全文： 内政部

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