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达米尔·菲利波维奇;格雷戈·斯文德兰

法律和现金变量凸函数的最优资本和风险分配。 （英语） Zbl 1164.91012号

财务统计。 12，第3期，423-439（2008）.
作者考虑了从L^p开始具有初始禀赋的代理人对于任何（p\in[1，infty]\）的代理人，他们通过一些不一定单调的、法律上可变的凸风险度量来评估其头寸的风险。给出了最优资本和风险分配的存在性和特征问题的一个完整解决方案。主要结果表明，这个问题在特殊函数形式的L^p中总是存在一个解。换言之，资本和风险分配问题总是允许通过合同来解决，合同的收益定义为总风险（X）的（递增Lipschitz-continuous）函数。存在性证明具有建设性。还研究了唯一性问题。
审核人：尤利亚·米舒拉（基辅）

引用于43文件

理学硕士：

91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

精确卷积;法律变异风险措施;最佳资本和风险分配
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\textit{D.Filipović}和\textit{G.Svindland}，《金融学杂志》。12，第3号，423--439（2008；Zbl 1164.91012）
全文： 内政部 链接

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