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萨蒂萨克·瓦塔纳旺旺;克利斯朵夫·缪斯;拉明·奥赫拉蒂;陶菲克·乔德里;那么，Mee Chi

使用vine-copula分位数回归对信用卡违约风险进行建模。 （英语） Zbl 07709942号

欧洲药典。物件。 311，编号1，387-399（2023）.
摘要：为了对信用卡等循环信贷的违约风险敞口（EAD）进行建模，迄今为止的大多数研究都采用了点估计方法，重点关注结果的中心趋势。然而，这种方法可能难以应对EAD数据的高方差及其非正态经验分布，而关于极值分位数而非平均值的信息在实践中可能具有更大的影响。此外，EAD模型中使用的许多输入变量具有很强的相关性，这使得模型构建更加复杂。因此，本文提出了一种基于藤蔓连接词的分位数回归（一种区间估计方法）来建模EAD的整个分布，并预测其条件均值和分位数。该方法解决了经典分位数回归的几个缺点，包括分位数交叉和多重共线性，并允许任何EAD数据集中所有变量之间的多维依赖性通过一系列合适的（参数或非参数）对copula进行建模。使用大量信用卡账户数据集，我们的实证分析表明，与其他一些模型相比，所提出的非参数模型为EAD提供了更好的点和区间估计，并且更准确地反映了其实际分布。

MSC公司：

900亿 运筹学与管理科学

关键词：

风险分析;信用卡;违约风险敞口;分位数回归;藤结

软件：

维内雷格
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\textit{S.Wattanawongwan}等人，《欧洲药典》。第311号决议，编号1387-399（2023；兹bl 07709942）
全文： 内政部

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