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弗里卡，N。;黄，洛里克

随机逼近的多步Richardson-Romberg外推方法。 （英语） Zbl 1336.60137号

随机过程应用。 125，第11号，4066-4101（2015）.
摘要：我们得到了随机逼近算法目标的隐式弱离散化误差的一个展开式N.Frikha公司[“多级随机近似算法”，Ann.Appl.Probab.（待发布）]。这使我们能够扩展和发展蒙特卡罗线性估计的Richardson-Romberg外推方法（由D.塔莱和L.Tubaro公司[随机分析应用8，第4期，483–509（1990；Zbl 0718.60058号)]并由进行了深入研究G.帕格斯【蒙特卡罗方法应用13，第1号，37–70（2007；Zbl 1119.65004号)])通过随机逼近算法实现随机优化框架。我们显著地将该方法应用于扩散过程分位数的估计。数值结果证实了理论分析，并表明初始计算成本显著降低。

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理学硕士：

60时35分 随机方程的计算方法（随机分析方面）
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）
65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
60J60型 扩散过程
93E20型 最优随机控制
49年55日 随机性问题最优解的存在性

关键词：

随机近似;Richardson-Romberg外推法;欧拉方案;微弱误差;随机优化;扩散过程

引文：

Zbl 0718.60058号;Zbl 1119.65004号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Frikha}和\textit{L.Huang}，随机过程应用。125，第11号，4066--4101（2015；Zbl 1336.60137）
全文： 内政部 arXiv公司

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