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崔湘玉;徐璐;曾、燕

分段状态相关风险规避的连续时间均值-方差投资组合优化。 （英语） Zbl 1414.91335号

最佳方案。莱特。 2016年第8期第10期第1681-1691页.
摘要：本文在博弈论框架下考虑了一个连续时间均值-方差投资组合优化问题，其中风险规避函数假定取决于当前财富水平和折现（预设）投资目标。我们推导了明确的时间一致性投资政策，并发现如果当前财富水平小于（大于）折现投资目标，则沿时间一致性政策的未来财富水平始终小于（高于）折现的投资目标。

引用于14文件

理学硕士：

91G10型 投资组合理论
91G80型 其他理论的金融应用
91A80型 博弈论的应用

关键词：

分段线性风险规避;连续时间均值-方差模型;时间一致性策略
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Cui}等人，Optim。莱特。10，第8号，1681--1691（2016；Zbl 1414.91335）
全文： 内政部

参考文献：

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