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保罗·J·诺斯罗普。;克莱尔·科尔曼。

改进了极值分析的阈值诊断图。 （英语） Zbl 1308.62104号

极端 17，第2期，289-303（2014）.
摘要：基于阈值的极值分析的一个关键方面是阈值的设置水平。对于适当的高阈值，渐近理论表明，阈值过剩可以用广义帕累托分布建模。一个常见的阈值诊断是在一个阈值范围内对广义Pareto形状参数进行估计的绘图。其目的是选择最低阈值，在该阈值以上，估计值被判断为近似常数，同时考虑到由逐点置信区间总结的采样可变性。这种方法不直接测试基本形状参数在给定阈值以上恒定的假设，而是要求用户主观地结合来自许多相关估计和置信区间的信息。我们基于一个多阈值倒数第二模型对该假设进行了测试，该模型推广了最近提出的一个双阈值模型。一种变体仅使用传统参数稳定性图中的模型拟合。当对许多数据集进行分析并对模拟数据的测试特性进行评估时，这一点尤其有益。我们对河流流量数据和72系列有效波高进行了评估和说明。

引用于6文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62F03型 参数假设检验
62F05型 参数检验的渐近性质
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用
第62页，第35页 统计学在物理学中的应用

关键词：

极值理论;广义帕累托分布;分数测试;似然比检验;倒数第二近似;门槛

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.J.Northrop}和\textit{C.L.Coleman}，Extremes 17，No.2，289--303（2014；Zbl 1308.62104）
全文： 内政部 链接

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