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Chan，Stephen陈;萨拉利斯·纳达拉杰;埃曼纽尔·阿富埃切塔

安R（右）套餐的风险价值和预期短缺。 （英语） Zbl 1349.91001号

Commun公司。统计、仿真计算。 45，第9号，3416-3434（2016）.
摘要：风险价值和预期缺口是衡量金融风险最常用的两个指标。但可用的R（右）用于计算的包是有限的。这里，我们介绍一个R（右）作者编写的贡献包。它计算了100多个参数分布的两个测度，包括所有常见的分布。我们希望R（右）该软件包可能对研究人员和金融界有用。

引用于1文件

MSC公司：

91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

预计短缺;参数分布;风险价值

软件：

埃维尔;量化风险管理;R（右）;性能分析;风险价值;f极端;指南;俄罗斯;evt0版本;吉普;VaRES公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Chan}等人，Commun。统计、仿真计算。45，第9号，3416--3434（2016；Zbl 1349.91001）
全文： 内政部

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