Jasra，阿杰;皮埃尔·德尔·莫勒尔 期权定价的序贯蒙特卡罗方法。 （英语） Zbl 1217.91201号 随机分析。申请。 29，第2期，292-316（2011）. 在本文中，我们回顾并发展了序列蒙特卡罗方法在期权定价中的可能用途。期权定价有许多方法：准蒙特卡罗、分层、重要性抽样等。它们的重要性与处理高维积分的能力有关。这些方法可以用于（扩展）复杂的随机波动率模型和复杂的金融衍生品。通常，这些方法用于价格动态模拟。蒙特卡罗方法是期权定价的一个重要工具，但存在很大的可变性。使用顺序蒙特卡罗方法可以解决这个问题。因此，在本文中，我们对这些方法进行了最新的回顾，并举例说明了这些方法如何有助于推进期权价格计算模型的边界。本文由五个部分组成。第2节显示了所考虑主题的动机。作者给出了一个例子，其中屏障选项的检查在蒙特卡罗积分中不是一项简单的任务。即使人们能够假设跃迁密度已知，并且可以从过程中进行模拟（最终采用欧拉离散化），许多路径仍然可能产生零蒙特卡罗估计。在第3节中，我们介绍了顺序蒙特卡罗技术的一般方法。第四节提出了一种基于布朗运动和Lévy过程建立的系统所模拟的算术亚式期权价值的近似方法。由于回报的路径性质，MC方法很难使用此模型。解决方案是减少问题的规模。忽略折扣项并使用一些变换，可以使用顺序蒙特卡罗方法——正因为如此，才有可能获得所考虑问题的数值结果（第4.2.3节）。在最后一节中，我们有一个总结，其中包含一个警告：没有人声称顺序蒙特卡罗方法总是能很好地工作。审核人：多米尼克·斯特扎卡（Rzeszow） 引用于1审查引用于12文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 91-02 与博弈论、经济学和金融相关的研究博览会（专著、调查文章） 关键词：敏感性;序贯蒙特卡罗方法;期权定价;复杂随机波动 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Jasra}和\textit{P.Del道德}，随机分析。申请。29，第2号，292--316（2011；Zbl 1217.91201） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 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