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爱德华一世乔治。;孙东楚;倪，肖恩

VAR模型约束的贝叶斯随机搜索。 （英语） 兹比尔1418.62322

《经济学杂志》。 142，第1号，553-580（2008）。
摘要：我们提出了一种贝叶斯随机搜索方法来选择向量自回归（VAR）模型的约束。为此，我们开发了马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）算法，该算法对VAR回归系数和误差方差矩阵的元素都具有较高的后验概率限制。数值模拟表明，基于该算法的随机搜索在选择满意模型和提高预测性能方面都是有效的。为了说明我们的方法的潜力，我们将随机搜索应用于从生产者价格指数（PPI）成分到消费者价格指数（CPI）的通货膨胀传导的VAR建模。

引用于25文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

贝叶斯VAR;随机搜索;马尔科夫蒙特卡洛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{E.I.George}等人，J.Econom。142，No.1，553--580（2008；Zbl 1418.62322）
全文： 内政部

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