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用随机特征线方法研究随机偏微分方程的一些结果。 (英语) Zbl 0647.60070号

考虑以下简单的随机偏微分方程,\[(*)\quad du_ t=A(t)u_ tdt+\sum^{无}_{i=1}B_ i(t)u_,\]其中u:\(Omega\times[0,T]\times{mathbb{R}}\)\(d\to{mathbb2{R}{^d.\)\分别在\({\mathbb{R}}^d\)上的一阶系数取决于t。这个问题可以通过使用由H.库尼塔[随机分析,《Taniguchi Int.Symp.,Katata&Kyoto/Jap.1982-North Holland Math.Libr.32,249-269》(1984;Zbl 0545.60061号)]成为一类确定性抛物问题\[(**)\quad\partial v/\partial t=L(t)v,\quad v(0)=u_ 0,\]其中L(t)表示具有随机系数的二阶微分算子。作者使用抽象演化方程理论中的一些最新结果求解了(**)。
请注意,(*)已被其他作者研究过,请参见E.帕杜[巴黎南大学,奥赛分校(1975年)],G.达普拉托[随机分析应用1,57-88(1983;Zbl 0511.60055号)]和N.V.Krylov公司B.L.罗佐夫斯基[Izv.Akad.Nauk SSSR,Ser.Mat.411329-1347(1977年;Zbl 0371.60076号)]. (*)和(**)之间的等价性由B.L.罗佐夫斯基[进化随机系统。(1983;Zbl 0525.60063号)].
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MSC公司:

60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面)
60水25 随机算子和方程(随机分析方面)
35卢比60 随机偏微分方程的偏微分方程
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