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索伦·尼尔森。;斯塔夫罗斯·泽尼奥斯。

在大规模并行计算机上求解多级随机网络程序。 （英语） Zbl 0852.9011号

数学。程序。 73，第3（A）号，227-250（1996）.
摘要：多阶段随机程序通常非常大，在计算机上求解可能会非常昂贵。我们为多阶段程序开发了一种算法，该算法将原始-对偶行操作框架与近端最小化相结合。该算法利用具有网络资源的随机程序的结构，使用基于分裂变量的合适问题公式，将解分解为大量简单操作。因此，可以使用大规模并行计算机来解决这些问题的大型实例。
该算法在具有多达32K处理器的连接机CM-2上实现。我们从保险行业的应用程序中求解随机程序，以及随机问题，最多有9个阶段，最多有16392个场景，其中确定性等效程序具有50万个约束和130万个变量。

引用于5文件

MSC公司：

90立方厘米15 随机规划
90立方厘米 涉及图形或网络的编程
第65年 并行数值计算
90C06型 数学规划中的大尺度问题

关键词：

多阶段随机规划;近似最小化;网络追索权;保险业

软件：

MSLiP公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.S.Nielsen}和\textit{S.A.Zenios}，数学。程序。73，第3（A）号，227--250（1996；Zbl 0852.9011）
全文： 内政部

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