×
麦伟基;大卫·P·莫顿。;伍德，R.凯文

随机程序中确定解质量的蒙特卡罗边界技术。 （英语） Zbl 0956.90022号

操作。Res.Lett公司。 24，编号1-2，47-56（1999）.
摘要：具有解值（z^*）的随机程序（SP）可以通过对程序随机参数的实现进行抽样，并通过求解（（x_n^*，z_n^*））的“近似问题”来近似求解。我们证明了，在期望中，（z_n^*）是（z^*）上的一个下界，并且这个下界随着（n）的增加单调地改进。第一个结果用于为SP的任何候选解（宽{x}）的最优性缺口构造置信区间，例如，（宽{x}=x_n^*）。基于常见随机数的抽样程序确保了非负缺口估计，并在四个测试问题上提供了比原始抽样显著的方差减少。

引用于156文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划

关键词：

蒙特卡罗近似;取样;置信区间;方差减少;随机程序

软件：

OSL公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.-K.Mak}等人，作品。Res.Lett公司。24，编号1-2，47-56（1999；兹bl 0956.90022）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Birge，J.R.，具有固定追索权的随机线性规划中随机解的值，数学。程序。，24, 314-325 (1982) ·Zbl 0502.90065号
[2] 布罗迪，M。；Glasserman，P.，《使用模拟定价美国式期权》，J.Econom。动态。控制，211323-1352（1997）·Zbl 0901.90009号
[3] Dantzig，G.B.，《不确定性下的线性规划》，Manag。科学。，1, 197-206 (1955) ·Zbl 0995.90589号
[4] Dantzig，G.B。；Glynn，P.W.，《不确定性下规划的并行处理器》，Ann.Oper。决议，22，1-21（1990）·Zbl 0714.90074号
[8] Dupačová，J.，《随机规划问题最优解的非正态渐近行为及数理统计相关问题》，Kybernetika，27，38-52（1991）·Zbl 0733.90048号
[9] 杜帕切娃，J。；Wets，R.J.-B.，随机优化问题的统计估计量和最优解的渐近行为，Ann.Statist。，16, 1517-1549 (1988) ·2018年6月6日Zbl
[10] Ermoliev，Y.，随机拟梯度方法及其在系统优化中的应用，随机，9，1-36（1983）·Zbl 0512.90079号
[14] Higle，J.L。；Sen，S.，《随机分解：具有补偿的两阶段线性规划的算法》，数学。操作。决议，16，650-669（1991）·Zbl 0746.90045号
[15] Higle，J.L。；Sen，S.，具有追索权的随机规划最优性条件的统计验证，Ann.Oper。研究，30，215-240（1991）·Zbl 0762.90060号
[17] Higle，J.L。；Sen，S.，二阶段随机程序的对偶性和最优性统计检验，数学。程序。，75, 257-275 (1996) ·Zbl 0874.90146号
[19] Infanger，G.，《随机线性规划Benders分解算法中的蒙特卡罗（重要性）抽样》，《Ann.Oper》。研究，39，69-95（1992）·兹比尔0773.90054
[21] 金·A·J。；Rockafellar，R.T.，统计估计和随机规划解的渐近理论，数学。操作。决议，第18号，第148-162页（1993年）·Zbl 0798.90115号
[22] 金·A·J。；Wets，R.J.-B.，凸随机规划的表观一致性，随机学，3483-91（1991）·Zbl 0733.90049号
[25] Madansky，A.，随机线性规划问题的不等式，Manag。科学。，6, 197-204 (1960) ·Zbl 0995.90601号
[29] Ruszczynski，A.，最小化多面体函数和的正则分解方法，数学。程序。，35, 309-333 (1986) ·Zbl 0599.90103号
[31] Sen，S。；多佛斯派克，R.D。；Cosares，S.，《随机需求的网络规划》，Telecommun。系统，3，11-30（1994）
[32] Shapiro，A.，随机规划中统计估计量的渐近性质，Ann.Statist。，17, 841-858 (1989) ·Zbl 0688.62025号
[33] Shapiro，A.，《随机程序的渐近分析》，Ann.Oper。决议，30，169-186（1991）·Zbl 0745.90057号
[34] 夏皮罗，A。；Homem-de-Mello，T.，基于仿真的两阶段随机规划方法，数学。程序。，81, 301-325 (1998) ·Zbl 0919.90120号
[35] Van Slyke，R.M。；Wets，R.J.-B.，《L形线性规划及其在最优控制和随机规划中的应用》，SIAM J.Appl。数学。，17, 638-663 (1969) ·Zbl 0197.45602号
[36] Wets，R.J.-B.，《具有固定追索权的随机程序：等效确定性程序》，SIAM Rev.，16，309-339（1974）·Zbl 0311.90056号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。